Analyse des banques

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MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES -------------DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE -------------CELLULE DES CONSEILLERS TECHNIQUES -------------

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail -------------

RAPPORT DE MISSION SUR L’ANALYSE FINANCIERE DES RISQUES DES BANQUES ET DES PAYS DANS LES MARCHES EMERGENTS New York du 04 au 10decembre 2004.

KRAMO N’Guessan

CONSEILLER TECHNIQUE

COURS DE FORMATION SUR LANLYSE FINANCIERE DES RISQUES DES BANQUES ET DES PAYS DANS LES MARCHES EMERGENTS. (NEW YORK DU 08 AU 1O/12/2004.) Justification de la mission

Devant l’engagement pris par le Trésor Public de réussir la mission assignée a la Banque du Trésor, Il apparaît impérieux d’être au fait des problèmes majeurs queconnaissent les banques aujourd’hui .Au cœur des ses préoccupations figure le souci de pérenniser l’institution en prévenant tous les risques susceptibles de compromettre sa survie ; d’ou le recours au rating et a une analyse des indicateurs capable de prévenir ces dangers. C’est a ce titre que nous avons participe au cours sur Les Banques Dans Les Marches Emergents Et Les Risques organise par la sociétéde rating FITCHTRAINING du 08 au 10 décembre 2004 a la banque JP MORGAN CHASE MANHATTAN,à Wall Street ,New York Cet atelier avait pour objet de préparer les participants a :
Utiliser les indicateurs financiers, qualitatifs du marché pour tester la performance des banques évoluant dans les marches émergents ; De comprendre les principaux facteurs économiques, politiques des risques des banques etidentifier les signaux avertisseurs du pour les prévenir ; De connaître l’impact de l’environnement dans lequel évoluent les banques sur leur performance et leur stratégie ; Le cours était dispense par M.kenneth l. LANSON, de FITCHTRAINING base a LONDRES. Le contenu du cours portait sur trois volets essentiels de ce thème, a savoir : 1. une vue analytique générale avec la présentation des acteursen jeu, les banques, agences de rating, les régulateurs, les institutionnels… 2. la cotation du risque par rapport au pays avec les indicateurs socio -politiques ; 3. le risque au niveau de la banque avec les risques d’affaires financiers, de performance, de management etc.

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II.1. UNE VUE ANALYTIQUE GENERALE.

Cette analyse générale a pour objectifs essentiels faire comprendre commentles différents acteurs évaluent le risque du crédit au niveau de la banque et du pays et aussi d’utiliser un modèle de quatre mesures pour évaluer le risque du crédit. Pour ce faire, l’accent sera mis sur les trois points suivants : les principales parties en jeux :les régulateurs, les agences de rating, les investisseurs institutionnels en obligations et actions, et les banques ; l’objectif ducrédit et son remboursement, le cadre de l’analyse

II.1.1.les principales parties en jeux : Ils sont de quatre ordres, en générale. Les régulateurs sont généralement les autorités monétaires qui supervisent le système bancaire et protègent les épargnants ;les agences de rating apprécient et notent les banques suivant des critères très rigoureux tandis que les émetteurs de titres sous formed’actions et d’obligations animent le marché en prenant des risques. Plusieurs approches peuvent être utilisées pour les cotations.. Voici quelques unes. II.1.2.l’approche du CAMELS (chameau) L’approche du (CAMELS) ou du chameau tient compte des critères suivants : Capital adequacy Asset structure and quality Management performance Earnings performance Liquidity structure of balance sheet Sensitivity tomarket risk. ou
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l’ adéquation du capital ; la structure et la qualité de l’actif ; la qualité du management ; le niveau du profit ; la structure de la liquidité du bilan ; la sensibilité au risque du marche.

II.1.2.l’approche des agences de rating

Cette approche tient compte : des considérations macro économiques : situation macro économique du pays et influences politiques ;...
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