Table des matières
Sur le marché de l’action retenue : Décrivez l’évolution du cours de l’action sur la période considérée ............................................ 2 Indiquez les dates attendues et les montants prévus pour les détachements de coupons de dividendes à venir ................................................................................................................................ 2 Précisez éventuellement si des annonces importantes ont concerné le titre sur la période....... 2 Sur le marché organisé d'option sur action : Recensez tous les calls et tous les puts portant sur cette action ................................................ 3 Présentez l’activité des différents contrats et retenez les contrats actifs .................................... 3 Présentez la cote et l’évolution des primes sur la période pour la sélection de calls et puts...... 4 Sur les deux opportunités les plus liquides de votre sélection, ................................................... 4 o étudiez la parité call/put avec une fréquence quotidienne .......................................................... 4 o vérifiez le respect des inégalités.................................................................................................. 5 o construisez un graphe illustrant vos résultats ............................................................................. 6 o commentez .................................................................................................................................. 6 Estimez uniquement en début de période mais pour votre sélection complète de calls et puts . 6 o leur volatilité implicite ................................................................................................................... 6 o les « smiles de volatilité » par strike et par échéance ................................................................. 7 Estimez pour les 2 contrats les plus liquides de calls et les 2 contrats les plus liquides de