Approche risque

587 mots 3 pages
POLITIQUE DU RISQUE DE CONTREPARTIE A LA SG : METHODE IRBA

I- METHODE IRBA :

Elle consiste à évaluer :

- le 4 paramètres Bâlois : PD, LGD, M, et EAD

- Le profil du risque client et du crédit dont il bénéficie

- La mise en adéquation des fonds propre avec le profil de risque

La société générale a opté pour la méthode la plus sophistiqué, car la SG possède l’historique, le volume et les moyens techniques, financiers et humains pour déterminer en interne les 4 paramètres bâlois.

Par rapport aux autres méthodes (Standard, IRBF), elle est plus coûteuse, mais c’est celle qui permet le calcul de l’exigence en risque crédit la plus juste.

Cette méthode a été auditée, validée par la COB.

Elle a été mise en place le 1er janvier 2008.

II- LES 4 PARAMETRES BALOIS :

Servent à estimer les fonds propres nécessaires à la couverture des pertes inattendues (UL), donc non provisionné, pour cela il faut déjà déterminer le RWA qui est le risque pondéré, avec ces 4 paramètres.

1/PROBABILITE DE DEFAUT

C’est la probabilité à l’horizon d’1 an qu’une contrepartie soit en défaut.

Il sert à évaluer le risque de la contrepartie/Client

La PD est un pourcentage, une donnée statistique, déterminée selon la notation de la contrepartie.

La SG a établie une échelle de notation interne des contreparties : Obligor rating

• C’est l’estimation de la capacité de l’emprunteur et de sa volonté à se conformer à ses obligations contractuelles, indépendamment de la situation économique

• Elle est systématique pour toutes les contreparties

• Elle est fondé sur la connaissance de contreparties

• Elle est revu au moins une fois par an

• Validation par RISQ

• Validité 12 mois

1 client correspond à une note interne SG « obligor rating », qui correspond à une probabilité de défaut.

La Conversion du rating interne en PD est mise à jour une fois par an par

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