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|Le risque de crédit et la rentabilité bancaire |
|Sommaire|
|Première partie : Modélisation et gestion du risque de crédit et maîtrise de son impact sur la rentabilité des établissements |
|financiers............................................01 ||Introduction..............................................................................................02 |
|Chapitre 1 : Le risque de crédit un risque d'exploitation majeure dans les établissements |
|financiers...................................................................................................05|
|Section 1 : Le risque de crédit...........................................................................06 |
|Paragraphe 1 : Définition et composantes du risque de crédit......................................06 |
|Paragraphe 2 : Approche du risque decrédit.........................................................08 |
|Section 2 : Les différents modèles d'évaluation du risque de crédit..............................09 |
|Paragraphe 1 : Les différentes options proposées par le Bâle II....................................09 |
|1. Une optionstandard .................................................................................09 |
|2. Une approche dite « foundation »..................................................................09 |
|3. Une option « advanced »............................................................................11|
|Paragraphe2 : Les modèles basés sur la VaR..........................................................13 |
|1. la VaR appliquée au risque de crédit...............................................................13 |
|2. Le modèle CreditMetrics de JPMorgan..........................................................15 |
|3. Nécessité d'un rating interne et externe...........................................................19 |
|Paragraphe 2: Les modèles complémentaires d'évaluation.........................................25 |
|1.Credit Portfolio View (Mc Kinsey)...............................................................25 |
|2. Le modèle CreditMetrics de crédit suisse.........................................................30 |
|Paragraphe 3 : Les faiblesses de la modélisation du risque de crédit..............................33|
|Chapitre 2 : Le risque de crédit, sa maîtrise et son impact sur la rentabilité bancaire...........35 |
|Section 1 : La maîtrise du risque de crédit dans la banque.........................................36 |
|Paragraphe 1 : La gestion d'un portefeuille de...
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