Bale 3

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  • Publié le : 19 juillet 2011
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Sommaire

1  Vue d’ensemble des évolutions réglementaires prudentielles

• Rappel des évolutions de la réglementation Bâloise • Bâle 2, les limites d’un dispositif éprouvé par la crise • De Bâle 2 à Bâle 3, vue d’ensemble des nouvelles exigences
2  Les principaux axes de la réglementation Bâle 3

2 4 5

• Les exigences de Fonds Propres • Les exigences de Liquidité
3  Les impactspressentis

6 9

• Les impacts financiers • Les impacts sur le métier

11 13

Avril 2011

1

Bâle 3, quels impacts sur les métiers de la Banque ?

1) Vue d’ensemble des évolutions prudentielles

Rappel des évolutions de la réglementation Bâloise




 

Les dernières années ont été marquées par un renforcement progressif de la réglementation prudentielle Européenne. Si lamise en place de Bâle 2 a nécessité une longue période de réflexion impliquant l’ensemble des acteurs concernés, les évolutions qui ont suivies ont été mises en place dans l’urgence en réponse à un contexte de crise financière Début 2007, les autorités de régulation ont amorcé une série de mesures (Bâle 2 bis) orientées vers les points faibles du système : les activités de titrisation et de marchésCes traitements ciblés ont été accompagnés par une réflexion autour d’un nouveau cadre global (Bâle 3). Malgré les réticences exprimées par la communauté bancaire, les nouveaux accords ont été entérinés lors du sommet G20 de Séoul (Novembre 2010) Le texte définitif a été publié en décembre 2010 et devrait être transposé localement courant de l’année 2011. Bien que finalisé, le texte est loin derépondre à toutes les questions auxquelles les banques devront faire face

Evolution de la réglementation prudentielle Européenne* Bâle I
1992 … 1997 1998 1999 … 2004 2005 2006 2007

Bâle II
2008 2009 2010

Bâle II bis
2011 2012

Bâle III
2013

Dir. 89/647/CEE
• Mise en place d’exigences de Fonds Propres pour les risques de crédit et de marché

Dir. 98/33/CE
• Amélioration de laprise en compte des risques en Hors Bilan

CRD I
• Revue des exigences de Fonds Propres notamment sur es risques de crédit et opérationnel (Pilier I) • Renforcement de la surveillance prudentielle (Pilier II) • Utilisation de la communication financière afin d’améliorer la discipline de marché (Pilier III)

CRD II
• Eligibilité du capital hybride • Gestion des contreparties centrales • Gestiondes risques Titrisations

CRD III
• Augmentation des FP sur le Trading Book • Traitement de la ReTitrisation • Amélioration de la transparence financière

CRD IV
• Pondération des établissements systémiques • Amélioration de la qualité des Fonds Propres • Augmentation de la quantité des Fonds Propres avec un capital de conservation et un capital contracyclique • Augmentation du risque decontrepartie sur le Trading Book (IRC et CVA) • Mise en place d’exigences de liquidité (LCR et NSFR) • Mise en place du ratio de levier • Encadrement de la rémunération des opérateurs de marché (en cours)

Solvency II (*) Dates de mise en œuvre
• Exigence de provisions techniques et de fonds propres (pilier 1) • Normes internes qualitatives de contrôle des risques (pilier 2) • Transparence desinformations avec public et autorités de contrôle (pilier 3)

Avril 2011

2

Bâle 3, quels impacts sur les métiers de la Banque ?

1) Vue d’ensemble des évolutions prudentielles

Bâle 3 donne à la réglementation prudentielle une dimension stratégique

+ ++ +++ +++

Faible Moyen Elevé Très Elevé

Faible Moyen Fort

Bâle I
L’objectif du régulateur
• Bâle I intervient après unetransition d’une économie d’endettement vers une économie de marché et la dérèglementation du crédit. Il vise principalement à encadrer une activité de marché en pleine croissance
• Risque de marché • Risque de crédit • Exigences de Fonds Propres ++ + +

Bâle II
• Dans Bâle 2 le régulateur a suivi une approche micro prudentielle (i.e. contrôle d’un risque spécifique à un établissement) dans une...
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