Bale ii

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  • Publié le : 16 septembre 2010
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CONTRÔLE - CONFORMITÉ - BÂLE II - SOLVENCY II

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Introduction à la réforme Bâle II
NIVEAU Acquisition ANIMÉ PAR Bruno CASSIANI, Responsable Formations Risk Management -FIRST FINANCE
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OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :
• Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II et de sestrois piliers • Disposer d’une connaissance de base des méthodes de mesure des risques de crédit et des risques opérationnels • Comprendre la méthode interne VaR pour les risques de marché • Savoircalculer simplement et analyser les montants d’exigence en fonds propres selon les différentes méthodes • Décrypter la terminologie spécifique de la réforme Bâle II • Comprendre les enjeux de la réformeBâle II, ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux et les évolutions réglementaires suite à la crise 2007-2009

PROGRAMME
INTRODUCTION Acteurs et organisation durisk management • Comité de Bâle et instances de réglementation nationales • Aperçu de la genèse de la réforme Bâle II / CRD . Organisation du risk management en interne RÉFORME BÂLE II Objectifs etenjeux de la réforme • Analyse du nouveau ratio de solvabilité et calendrier prévisionnel • Présentation des trois piliers Outils et moyens Pilier 1 : les risques • Risques de crédit . Présentation etanalyse de la méthode standard . Système de notation interne : acteurs et organisation . Présentation et analyse de la méthode interne (IRB) . Paramètres bâlois : PD, LGD, EAD, CCF, … . Perte attendueet perte exceptionnelle (EL et UL), RWA . Éléments de réduction des risques : sûretés, garanties, netting, ... Études de cas et exercices . Calcul et analyse des consommations de capital selon lesdifférentes méthodes • Rappels sur les risques de marché : définition du trading book, méthodes d’évaluation standard et Value at Risk (VaR) Exercices . Calculs simples de VaR • Risques opérationnels ....
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