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  • Publié le : 19 août 2011
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Bâle III : le régulateur publie les résultats des études d'impact sur les banques

Les résultats étaient très attendus. Il s'agissait d'évaluer l'impact sur les calculs de solvabilité des Banques,des régles "Bâle III" dans leur rédaction de décembre 2009.  L'application anticipée des nouvelles exigences aurait coûté 602 milliards d'euros aux banques. L' étude est en effet une photographie àfin 2009 et ne prend pas en compte les dispositions transitoires (jusqu'en 2019) prévues pour la mise en oeuvre complète de Bale 3. Au total 263 banques ont particIpé a l'étude.

Les banques ont étéréparties en deux groupes. Le groupe 1 concerne 94 banques, les plus grosses celles qui sont très diversifiées et actives sur le plan international. Dans ce groupe, le besoin en fonds propressupplémentaires des plus grandes banques, si elles avaient été soumises aux règles de Bâle 3 (pour atteindre un ratio de fonds propres de 7 %), se serait élevé à 577 milliards d’euros.

Pour le groupe 2 quiconcerne toutes les autres banques de taille plus modeste,  soit 169, Celui des banques plus modestes aurait atteint 25 milliards d’euros. Le total des besoins en capital pour les rgoupe 1 et 2 atteintdonc 602 milliards. En effet, la nouvelle définition du capital prévues dans Bâle III a pour conséquences de réduire les fonds propres de 43% pour les banques de groupe 1 et de 24,7% pour les banquesde groupes 2.

Par ailleurs, à supposer que les banques ne changent rien à leur profil de risque par rapport à celui qu'elles avaient en fin d'année dernière, leur ratio de liquidité, tant décriéspar les banques françaises notamment, ils ne sont finalement pas si mauvais. Le ratio de liquidité à court terme ressort, au regard des nouvelles régles, à 83% pour le groupe 1 et à 98% pour le groupe2. Le ratio de liquidité à long terme s'établit quant à lui à 93% pour le groupe 1 et 103% pour le groupe 2. 

Nout Wellink, le président du Comité de Bâle de supervision bancaire et également...
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