Candidature ecai

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  • Publié le : 5 décembre 2011
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Dossier de candidature pour la reconnaissance comme Organisme externe d’évaluation de crédit (« ECAI ») INFORMATION GENERALE Le type de candidature : utilisation des évaluations externes de crédit dans le cadre de l’approche standard du risque de crédit et/ou pour la pondération des opérations de titrisation. Les segments de marché pour lesquels le candidat demande à être reconnu. Le typed’évaluation de crédit proposé : évaluations sollicitées et/ou non sollicitées, avec une courte explication sur l’approche retenue. Les autres autorités auprès desquelles le candidat a déposé un dossier de reconnaissance ou envisage de le faire. Les pays dans lesquels le candidat est établi.

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Présentation de l’organisme Une vue d’ensemble de la structure juridique de l’organisme et du groupe auquelil appartient : les actionnaires, les principales filiales, les services auxiliaires et les autres services proposés par l’organisme, etc. (l’organisme peut par exemple fournir une liste des actionnaires qui détiennent plus de 10 % du capital de l’organisme. Ce seuil peut varier en fonction des organismes). Le nombre de personnes travaillant à plein temps. Le montant et le pourcentage de revenusrésultant des principaux clients et/ou souscripteurs des évaluations (l’organisme peut par exemple fournir une liste des clients et/ou des souscripteurs représentant au moins 5 % de l’ensemble de ses revenus. Ce seuil peut varier en fonction des organismes). Des informations démontrant la solidité financière de l’organisme : les résultats financiers des trois derniers exercices, et lorsque cela estpossible, des prévisions pour les trois années à venir ; à défaut, une lettre de soutien de la société mère. Le candidat adhère-t-il à un code de bonne conduite dont les dispositions sont similaires aux standards de marché ou en ligne avec les grands principes reconnus internationalement ?

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Critères techniques définis par la CRD (Directive2000/12/EC) Le candidat doit inclure danssa demande une description de sa principale méthodologie d’évaluation pour chaque segment de marché, pour les opérations de titrisation et pour

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chaque secteur géographique où il demande une reconnaissance par les autorités. Lorsque ces éléments sont les mêmes, le candidat n’est pas tenu de fournir plusieurs fois les mêmes réponses ou renseignements dans son dossier. Toutefois, il doitclairement indiquer, pour chaque critère de reconnaissance, ce qui distingue un type ou segment de reconnaissance d’un autre. Il est attendu que les candidats ne fournissent que les informations relatives aux segments de marché (dont les évaluations des opérations de titrisation) pour lesquels une demande de reconnaissance a été déposée. METHODOLOGIE 1. L’objectivité Question : Comment assurez-vousque la méthodologie utilisée pour attribuer les évaluations de crédit est rigoureuse, continue et soumise à une procédure de validation reposant sur des données historiques ? Les renseignements minima à fournir pour permettre la vérification du respect de ce critère sont les suivants : 1) La description synthétique des méthodologies et des procédures d’évaluation de crédit ; les modalités selonlesquelles ces méthodologies sont définies, mises en place, ainsi que la façon de procéder pour les changer. Cette description comprend les procédures qui garantissent l’application cohérente des méthodologies d’évaluation pour l’ensemble des évaluations de crédit. Cette description explicite notamment le rôle des comités d’évaluation de crédit et les lignes directrices auxquelles ils sont soumis,l’importance des informations fournies par directement par les entités évaluées, l’accès de l’organisme à des informations privilégiées, etc. 2) Pour chaque catégorie d’éléments évalués selon une méthodologie similaire et cohérente (par exemple les produits structurés, les organismes publics ou les entités commerciales), une description synthétique des données quantitatives prises en compte :...
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