Communication financiere

1306 mots 6 pages
Exercice consistant à simuler des conditions économiques et financières extrêmes mais plausibles afin d’en étudier les conséquences sur les banques et de mesurer leur capacité de résistance à de telles situations.

Les tests de résistance bancaire ont été mis en place par les Banques centrales et les Autorités en charge de la supervision bancaire (en France, la Commission bancaire et maintenant l’ACP) à la fin des années 1990. Dès cette époque les crises bancaires et financières plus fréquentes et notamment la crise asiatique de 1997, avaient mis en évidence le rôle de la détérioration des facteurs macro-économiques (évolution de la consommation et des investissements, récession…) dans le déclenchement des crises bancaires. Ces facteurs n’étaient pas suffisamment pris en compte dans les autres méthodes de régulation et de supervision bancaires (ratios prudentiels, contrôle interne des risques, suivi individuel des établissements financiers par les autorités de supervision comme par les agences de notation).

L’opération consiste à définir plusieurs scénarios à un horizon d’un ou deux ans qui seront appliqués aux portefeuilles des banques (crédits, placements, dette) afin de mesurer leur évolution. Un premier scénario dit de base ou central, reprend les principales prévisions macroéconomiques existantes. Les résultats obtenus en appliquant ce scénario sont alors comparés à ceux que génère un autre scénario, dit dégradé ou extrême. Ce dernier table généralement sur un fort ralentissement de la croissance, souvent même une récession, une hausse du chômage, une chute des marchés boursiers, une hausse des crédits non remboursés…Il s’agit d’étudier non seulement les risques pouvant peser sur tel ou tel établissement financier soumis au test mais aussi les risques de contagion pouvant générer une instabilité du système financier. Les chocs étudiés doivent être importants mais réalistes. Ils ont une probabilité faible mais non nulle.
Les tests sont en général conduits

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