Cours d'économétrie
Econométrie
Version 1.0
La régression linéaire simple et multiple
Université Lumière Lyon 2
Page: 1 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10
Page: 2
job: econometrie_regression
macro: svmono.cls
date/time: 7-Jun-2011/18:10
Avant-propos
Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis.
univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude.
D'une part une grande joie car c'est à travers l'économétrie que je suis venu au traitement statistique des données. Lorsque j'ai vu un nuage de point avec une forme plus ou moins armée, et que j'ai compris qu'on pouvait en déduire une liaison fonctionnelle représentée par une courbe passant au milieu de ces points, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose de magique. Je trouvais formidable l'idée que des données recèlent une vérité que l'on est capable de reconstituer ou bien, inversement, que l'on s'imagine une certaine forme de vérité que l'on peut conrmer ou inrmer à travers des données observées, totalement objectives. Par la suite, de l en aiguille, j'ai découvert une très vaste littérature autour de ces principes. Les appellations sont diérentes selon les cultures : on parle d'analyse de données, de data mining, etc. Mais qu'importe nalement, pour ma part je sais très bien ce que je fais. Et ce qui était initialement une sorte de loisir (ah,
le temps passé sur mon Thomson M05 à programmer des petites
procédures
statistiques... )
est devenu mon métier.
D'autre part, je ressentais quand même un certaine inquiétude car c'était la première fois que je passais de l'autre côté de la barrière dans ce domaine. A priori, je connais bien la régression. Je l'ai beaucoup étudiée jusqu'en DEA (l'équivalent d'un Master 2 Recherche de nos jours). Trouver mes repères ne devait pas poser de problèmes particuliers. Mais comme la grande majorité des