Économétrie
Francesco Quatraro M1 EFM – 2010/2011

Économétrie Francesco Quatraro – 2010/2011

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Structure du cours
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Définition d’économétrie La régressions simple Le modèle de régression multiple Multicollinéarité et sélection du modèle optimal La violation des hypothèses Le modèles non linéaires Le modèles à décalages temporels Introduction aux modèles à équations simultanées Éléments d’analyse des séries temporelles La modélisation VAR
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Bibliographie
• Régis Bourbonnais (2005) Econométrie, Dunos, Paris. • Le cours est control continu. Selon la disponibilité de l’ISEM, on organisera des sessions pratiques avec les logiciels Excel et Stata. • Autrement, un article pour chacun à lire et discussion sur la stratégie empirique utilisée.
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Définition de modèle
• Dans le cadre de l’économétrie, un modèle consiste en une présentation formalisée d’un phénomène sous forme d’équations dont les variables sont des grandeurs économiques • Représenter les traits les plus marquants d’une réalité à styliser • Le modèle est donc l’outil utilisé pour comprendre et expliquer des phénomènes
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Définition de modèle
• Pour ce faire, c’est nécessaire émettre des hypothèses et expliciter des relations • Le modèle est donc une présentation schématique d’une réalité plus complexe. • La difficulté principale est l’identification de la représentation intéressantes pour le problème à expliciter • La même réalité peut ainsi être formalisée de diverses manières en fonction des objectifs
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La construction des modèles
• En économie, les phénomènes étudiés concernent le plus souvent des comportements afin de mieux comprendre la nature et le fonctionnement des systèmes économiques • L’objectif du modélisateur est, au traverse d’une mesure statistique, de