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CALCUL D’UN SCORE ( SCORING) Application de techniques de discrimination
Pierre-Louis GONZALEZ
LES OBJECTIFS DU SCORING
SÉLECTION DES RISQUES PRÉVISION DES DÉFAUTS SUIVI ET CONTRÔLE
2
Différents types de score
Score d’appétence Score de propension à consommer, score d’affinité. C’est la probabilité d’un client d’être intéressé par un produit ou un service donné. Score decomportement (risque) C’est la probabilité chez un client ouvrant un compte bancaire, souscrivant une carte de crédit, demandant un découvert ou contractant un crédit, de rencontrer un incident de paiement ou de remboursement.
3
Différents types de score
Score d’octroi ( ou score d’acceptation) C’est un score de risque calculé pour un client qui est nouveau ou a une faible activité avec labanque. Le risque est calculé en temps réel, au moment ou le client sollicite la banque, sur la base de données déclaratives éventuellement croisées avec des données de géomarketing.
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE RÉALISATION
1. ÉCHANTILLONNAGE 2. COLLECTE DE L’INFORMATION 3. REDRESSEMENT 4. SÉLECTION DES CRITÈRES 5. CONSTRUCTION DU MODÈLE 6. SIMULATION 7. MISE EN ŒUVRE
5
1.ÉCHANTILLONNAGE
Objectif: Construire un échantillon représentatif de la demande et du comportement payeur. 1-1. Prise en compte des dossiers refusés
Bons dossiers
?
Dossiers refusés Mauvais dossiers LES TROIS STRATES DE LA DEMANDE
Problème: Un score calculé uniquement sur les dossiers acceptés ne s’applique pas à l’ensemble de la demande.
6
1. ÉCHANTILLONNAGE
1.2 Prise en compte de ladimension temporelle Deux plans possibles : Observer une coupe instantanée Inconvénient: Certains dossiers sont considérés comme « bons » alors qu’ils deviendront « mauvais » par la suite. Observer une population de dossiers terminés Inconvénient: La structure de la population observée ne correspond pas à la structure actuelle.
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2. LA COLLECTE DE L’INFORMATION
Objectif: Bâtir un fichiercontenant toutes les informations connues sur les refusés ainsi que les bons et mauvais payeurs. Problèmes: Pas de stockage informatique des observations individuelles Pas de conservation des dossiers refusés Pas de statistiques permettant d’élaborer le plan de sondage Historique trop court ou absent
8
3. REDRESSEMENT
Objectif : Redonner à l’échantillon la structure de la demande actuelle. Deuxfamilles de méthodes : Score accepté/refusé
Acceptés
Refusés
Hypothèse: Les refusés d’une tranche ont le même comportement que les acceptés. Simulation du comportement Principe: Chaque dossier refusé serait devenu bon (ou mauvais) avec une probabilité à estimer.
9
4. SÉLECTION DES CRITÈRES
Objectif: Lors de cette étape on choisit les variables et les interactions à introduire dansle modèle. Différents types de problèmes se présentent: Découpage/regroupement en catégories Choix des interactions Choix des variables les plus explicatives Choix des variables les moins corrélées entre elles
10
5. CONSTRUCTION DU MODÈLE
Objectif: Bâtir le système de pondération des variables (catégories). Revenu disponible par personne du ménage
Inférieur à 800 € Entre 800 € et 1500 €Plus de1500 €
0
+ 12
+ 20
Ratio d’endettement
Inférieur à 10 % Entre 10 et 20 % Entre 20 et 30 % Plus de 30 %
+ 20
+ 16
+8
0
11
5. CONSTRUCTION DU MODÈLE
Situation dans le logement
Propriétaire + 10 Locataire 0
État matrimonial et nombre d’enfants à charge
État matrimonial Enfants 0 1 ou 2 3 et plus Marié + 10 + 20 + 16 Autres +8 +5 0
12
interactions
5.CONSTRUCTION DU MODÈLE
Profession et stabilité dans l’emploi
Travaille dans le même emploi depuis
Profession Fonctionnaires, retraités Industriels, gros commerçants, Professions libérales, Cadres supérieurs Employés de bureau
Moins de 4 ans + 18
4 à 10 ans + 30
Plus de 10 ans + 30
+ 15
+ 22
+ 25
Artisans, petits commerçants Exploitants agricoles Cadres moyens Employés...
Pierre-Louis GONZALEZ
LES OBJECTIFS DU SCORING
SÉLECTION DES RISQUES PRÉVISION DES DÉFAUTS SUIVI ET CONTRÔLE
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Différents types de score
Score d’appétence Score de propension à consommer, score d’affinité. C’est la probabilité d’un client d’être intéressé par un produit ou un service donné. Score decomportement (risque) C’est la probabilité chez un client ouvrant un compte bancaire, souscrivant une carte de crédit, demandant un découvert ou contractant un crédit, de rencontrer un incident de paiement ou de remboursement.
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Différents types de score
Score d’octroi ( ou score d’acceptation) C’est un score de risque calculé pour un client qui est nouveau ou a une faible activité avec labanque. Le risque est calculé en temps réel, au moment ou le client sollicite la banque, sur la base de données déclaratives éventuellement croisées avec des données de géomarketing.
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE RÉALISATION
1. ÉCHANTILLONNAGE 2. COLLECTE DE L’INFORMATION 3. REDRESSEMENT 4. SÉLECTION DES CRITÈRES 5. CONSTRUCTION DU MODÈLE 6. SIMULATION 7. MISE EN ŒUVRE
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1.ÉCHANTILLONNAGE
Objectif: Construire un échantillon représentatif de la demande et du comportement payeur. 1-1. Prise en compte des dossiers refusés
Bons dossiers
?
Dossiers refusés Mauvais dossiers LES TROIS STRATES DE LA DEMANDE
Problème: Un score calculé uniquement sur les dossiers acceptés ne s’applique pas à l’ensemble de la demande.
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1. ÉCHANTILLONNAGE
1.2 Prise en compte de ladimension temporelle Deux plans possibles : Observer une coupe instantanée Inconvénient: Certains dossiers sont considérés comme « bons » alors qu’ils deviendront « mauvais » par la suite. Observer une population de dossiers terminés Inconvénient: La structure de la population observée ne correspond pas à la structure actuelle.
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2. LA COLLECTE DE L’INFORMATION
Objectif: Bâtir un fichiercontenant toutes les informations connues sur les refusés ainsi que les bons et mauvais payeurs. Problèmes: Pas de stockage informatique des observations individuelles Pas de conservation des dossiers refusés Pas de statistiques permettant d’élaborer le plan de sondage Historique trop court ou absent
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3. REDRESSEMENT
Objectif : Redonner à l’échantillon la structure de la demande actuelle. Deuxfamilles de méthodes : Score accepté/refusé
Acceptés
Refusés
Hypothèse: Les refusés d’une tranche ont le même comportement que les acceptés. Simulation du comportement Principe: Chaque dossier refusé serait devenu bon (ou mauvais) avec une probabilité à estimer.
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4. SÉLECTION DES CRITÈRES
Objectif: Lors de cette étape on choisit les variables et les interactions à introduire dansle modèle. Différents types de problèmes se présentent: Découpage/regroupement en catégories Choix des interactions Choix des variables les plus explicatives Choix des variables les moins corrélées entre elles
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5. CONSTRUCTION DU MODÈLE
Objectif: Bâtir le système de pondération des variables (catégories). Revenu disponible par personne du ménage
Inférieur à 800 € Entre 800 € et 1500 €Plus de1500 €
0
+ 12
+ 20
Ratio d’endettement
Inférieur à 10 % Entre 10 et 20 % Entre 20 et 30 % Plus de 30 %
+ 20
+ 16
+8
0
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5. CONSTRUCTION DU MODÈLE
Situation dans le logement
Propriétaire + 10 Locataire 0
État matrimonial et nombre d’enfants à charge
État matrimonial Enfants 0 1 ou 2 3 et plus Marié + 10 + 20 + 16 Autres +8 +5 0
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interactions
5.CONSTRUCTION DU MODÈLE
Profession et stabilité dans l’emploi
Travaille dans le même emploi depuis
Profession Fonctionnaires, retraités Industriels, gros commerçants, Professions libérales, Cadres supérieurs Employés de bureau
Moins de 4 ans + 18
4 à 10 ans + 30
Plus de 10 ans + 30
+ 15
+ 22
+ 25
Artisans, petits commerçants Exploitants agricoles Cadres moyens Employés...
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