CALCUL D’UN SCORE ( SCORING) Application de techniques de discrimination

Pierre-Louis GONZALEZ

LES OBJECTIFS DU SCORING
SÉLECTION DES RISQUES PRÉVISION DES DÉFAUTS SUIVI ET CONTRÔLE

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Différents types de score
Score d’appétence Score de propension à consommer, score d’affinité. C’est la probabilité d’un client d’être intéressé par un produit ou un service donné. Score de comportement (risque) C’est la probabilité chez un client ouvrant un compte bancaire, souscrivant une carte de crédit, demandant un découvert ou contractant un crédit, de rencontrer un incident de paiement ou de remboursement.

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Différents types de score

Score d’octroi ( ou score d’acceptation) C’est un score de risque calculé pour un client qui est nouveau ou a une faible activité avec la banque. Le risque est calculé en temps réel, au moment ou le client sollicite la banque, sur la base de données déclaratives éventuellement croisées avec des données de géomarketing.

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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE RÉALISATION

1. ÉCHANTILLONNAGE 2. COLLECTE DE L’INFORMATION 3. REDRESSEMENT 4. SÉLECTION DES CRITÈRES 5. CONSTRUCTION DU MODÈLE 6. SIMULATION 7. MISE EN ŒUVRE

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1. ÉCHANTILLONNAGE
Objectif: Construire un échantillon représentatif de la demande et du comportement payeur. 1-1. Prise en compte des dossiers refusés
Bons dossiers

?
Dossiers refusés Mauvais dossiers LES TROIS STRATES DE LA DEMANDE

Problème: Un score calculé uniquement sur les dossiers acceptés ne s’applique pas à l’ensemble de la demande.

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1. ÉCHANTILLONNAGE

1.2 Prise en compte de la dimension temporelle Deux plans possibles : Observer une coupe instantanée Inconvénient: Certains dossiers sont considérés comme « bons » alors qu’ils deviendront « mauvais » par la suite. Observer une population de dossiers terminés Inconvénient: La structure de la population observée ne correspond pas à la structure actuelle.

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2. LA COLLECTE DE L’INFORMATION

Objectif: Bâtir un fichier