Méthode d'évaluation du risque opérationnel ● L'approche Indicateur de Base : c'est la méthode la plus simple ou le regulateur recommande que les FP pour ce risque soit égaux à 15% de la moyenne des produits bruts annuels des trois dernières années. Le PBB étant considéré comme « l'indicateur de risque opérationnel ».
Ainsi, PBB x 15% = FP Reglementaire.

Le PBB correspondant aux produits d'intérêts nets (intérêts perçus sur les prêts accordés – intérêts versés sur les dépôts et autres ressources qui financent les prêts) et autres produits d'exploitation.

● Approche standart : c'est la même approche que la précédente, seulement plus détaillée car l'activité bancaire est répartie en plusieurs lignes métiers et le PBB de chaque métier est multiplié par un facteur bêta qui lui est attribué. En sommant tout ces résultats, nous obtenons les FP réglementaires nécéssaires.

Facteur bêta

Ligne d'activité | Coefficient βi | Financement des entreprises (Corporate Finance) Négociation et vente (Trading and Sales) Banque de détail (Retail Banking) Banque commerciale (Commercial Banking) Paiement et Règlement (Payment and Settlement) Fonction d'Agent (Agency Services) Gestion d'Actifs (Asset Management) Courtage de Détail (Retail Brokerage) | β=18% β=18% β=12% β=15% β=18% β=15% β=12% β=12% |

● Approche Méthode Avancée ou AMA, cette dernière est plus complexe que l'approche standart et nécésssite la satisfation de certaines conditions. Elle est destinée aux grandes banques. Ici, le capital réglementaire est calculé en interne en tenant en compte de critères qualitatifs et quantitatifs.

Les conditions communes à l'AS et l'AMA :

disposer d'une fonction « Gestion du risque » opérationnelle qui doit être responsable de l'identification, l'évaluation et le contrôle de ce risque maintenir un historique des pertes par ligne de métier établir des rapports sur les pertes lié à ce risque documentation sur les contrôles et les