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  • Publié le : 25 août 2010
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Méthode d'évaluation du risque opérationnel

● L'approche Indicateur de Base : c'est la méthode la plus simple ou le regulateur recommande que les FP pour ce risque soit égaux à 15% de lamoyenne des produits bruts annuels des trois dernières années. Le PBB étant considéré comme « l'indicateur de risque opérationnel ».
Ainsi, PBB x 15% = FP Reglementaire.

Le PBB correspondant auxproduits d'intérêts nets (intérêts perçus sur les prêts accordés – intérêts versés sur les dépôts et autres ressources qui financent les prêts) et autres produits d'exploitation.

● Approche standart :c'est la même approche que la précédente, seulement plus détaillée car l'activité bancaire est répartie en plusieurs lignes métiers et le PBB de chaque métier est multiplié par un facteur bêta qui luiest attribué. En sommant tout ces résultats, nous obtenons les FP réglementaires nécéssaires.

Facteur bêta

Ligne d'activité | Coefficient βi |
Financement des entreprises (CorporateFinance) Négociation et vente (Trading and Sales) Banque de détail (Retail Banking) Banque commerciale (Commercial Banking) Paiement et Règlement (Payment and Settlement) Fonction d'Agent (AgencyServices) Gestion d'Actifs (Asset Management) Courtage de Détail (Retail Brokerage) | β=18% β=18% β=12% β=15% β=18% β=15% β=12% β=12% |

● Approche Méthode Avancée ou AMA, cette dernière est pluscomplexe que l'approche standart et nécésssite la satisfation de certaines conditions. Elle est destinée aux grandes banques. Ici, le capital réglementaire est calculé en interne en tenant en compte decritères qualitatifs et quantitatifs.

Les conditions communes à l'AS et l'AMA :

disposer d'une fonction « Gestion du risque » opérationnelle qui doit être responsable de l'identification,l'évaluation et le contrôle de ce risque
maintenir un historique des pertes par ligne de métier
établir des rapports sur les pertes lié à ce risque
documentation sur les contrôles et les...
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