Econemetrie

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Cours d’économétrie 2003

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Gérard Grellet

ECONOMETRIE

Gérard GRELLET

Cours d’économétrie 2003

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Gérard Grellet

L'économétrie peut être définie comme l'application des méthodes statistiques à l'étude des phénomènes économiques .Plus précisément la démarche économétrique comporte trois étapes : 1) Construire un modèle testable qui soit justifié par la théorie économique etqui puisse être vérifié statistiquement ; 2) Estimer les paramètres du modèle ; 3) Vérifier que les écarts entre les observations et les résultats théoriques du modèle ne sont pas systématiques .

Historique

Premiers développements Les tentatives de modélisation à partir de données empiriques ont une longue histoire que l'on peut faire remonter aux " Political Arithmeticians " anglais du XVIIème siècle et auxquels sont attachés les noms de William Petty , Gregory King et Charles Devenant . Gregory King chercha par exemple à établir une loi entre d'une part les déficits des récoltes de blé et d'autre part les variations du prix du blé . A partir du XVIII ème et surtout du XIX ème siècle les économistes tentèrent d' établir des lois économiques à l'instar des lois de la physiquenewtonnienne . Ce projet fut mené en termes scientifiques par Moore puis par Schultz , Lenoir , Tinbergen et Frisch entre 1914 et 1938 . Les deux grands axes de recherche furent alors l'estimation d'une loi de demande ( ce qui conduisit au problème de l'identification ) et celle des cycles économiques . Clément Juglar ( 1819 - 1905) fut le premier à utiliser les séries temporelles pour analyser lescycles et fut suivit par Kuznets et Kondratieff . Toutefois les théoriciens du cycle se limitèrent à l'étude de la périodicité du cycle et ne s'attachèrent guère à celle de la quantification des relations causales sous jacentes. Leur apport à l'économétrie est donc resté marginal.

La naissance de l'économétrie moderne L'économétrie moderne est née à la fin des années 30 et pendant les années 40.Elle est la résultante de trois phénomènes :le développement de la théorie de l'inférence statistique à la fin du XIX ème siècle ; la théorie macroéconomique et la comptabilité nationale qui offrent des agrégats objectivement mesurables ( contrairement à la microéconomie fondée sur l'utilité subjective ) ; enfin, et surtout , la forte demande de travaux économétriques, soit de la part d'organismespublics de prévision et de planification , soit de la part d’entreprises qui ont de plus en plus besoin de modéliser la demande et leur environnement économique général. A partir des années 60 l'introduction de l'informatique et des logiciels standardisés va rendre presque routinière l'utilisation de l'économétrie .

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Gérard Grellet

En simplifiant de façon sansdoute abusive l'on peut distinguer deux grandes périodes de la recherche économétrique moderne . Jusqu'à la fin des années 70 l'économétrie va étudier la spécification et la solvabilité de modèles macroéconomiques à équations simultanées . Puis à la suite de ce que l'on a appelé la révolution des anticipations rationnelles et de la critique de Lucas, la recherche se tournera davantage vers lamicroéconomie et l'analyse des séries temporelles . Les modèles économétriques d'équations simultanées La plus grande partie de la recherche économétrique américaine ( effectuée pour une large part au sein de la Cowles Commission ) entre 1944 et 1960 porta sur les conditions d'estimation des modèles macroéconomiques d'équations simultanées comportant un élément aléatoire . En 1939 Tinbergenconstruisait un modèle des cycles économiques comportant 31 équations de comportement de 17 identités . Chacune des équations était estimée au moyen de la méthode des moindres carrés , ce qui , nous le verrons ne pouvait conduire qu'à des estimations inconsistentes . En 1944 Haavelmo posait les conditions générales de solvabilité . Entre 1945 et 1950 Klein présentait ses premiers modèles dont la solution...
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