Cours d’économétrie 2003

1

Gérard Grellet

ECONOMETRIE

Gérard GRELLET

Cours d’économétrie 2003

2

Gérard Grellet

L'économétrie peut être définie comme l'application des méthodes statistiques à l'étude des phénomènes économiques .Plus précisément la démarche économétrique comporte trois étapes : 1) Construire un modèle testable qui soit justifié par la théorie économique et qui puisse être vérifié statistiquement ; 2) Estimer les paramètres du modèle ; 3) Vérifier que les écarts entre les observations et les résultats théoriques du modèle ne sont pas systématiques .

Historique

Premiers développements Les tentatives de modélisation à partir de données empiriques ont une longue histoire que l'on peut faire remonter aux " Political Arithmeticians " anglais du XVII ème siècle et auxquels sont attachés les noms de William Petty , Gregory King et Charles Devenant . Gregory King chercha par exemple à établir une loi entre d'une part les déficits des récoltes de blé et d'autre part les variations du prix du blé . A partir du XVIII ème et surtout du XIX ème siècle les économistes tentèrent d' établir des lois économiques à l'instar des lois de la physique newtonnienne . Ce projet fut mené en termes scientifiques par Moore puis par Schultz , Lenoir , Tinbergen et Frisch entre 1914 et 1938 . Les deux grands axes de recherche furent alors l'estimation d'une loi de demande ( ce qui conduisit au problème de l'identification ) et celle des cycles économiques . Clément Juglar ( 1819 - 1905) fut le premier à utiliser les séries temporelles pour analyser les cycles et fut suivit par Kuznets et Kondratieff . Toutefois les théoriciens du cycle se limitèrent à l'étude de la périodicité du cycle et ne s'attachèrent guère à celle de la quantification des relations causales sous jacentes. Leur apport à l'économétrie est donc resté marginal.

La naissance de l'économétrie moderne L'économétrie moderne est née à la fin des années 30 et pendant les années 40.