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Econometrie tp

710 mots 3 pages
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université catholique de louvain | Econométrie appliquée | Travail 4 | | | 04/04/2012 |

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Professeur F. Shadman
Base de données : ThomasDataSet 3

Deneve Quentin : 7405-07-00
Saey Pierre : 7928-08-00

Professeur F. Shadman
Base de données : ThomasDataSet 3

Deneve Quentin : 7405-07-00
Saey Pierre : 7928-08-00

Question 1 : Do the computer exercise 1 in Chapter 15 of Thomas, using Dataset 3. Nous commençons par tester si Ln (Q) et Ln(XG) sont cointégrés. Ln Qt= α+ β Ln (XG) t

DW =0,66

La valeur de Durbin Watson étant supérieure à 0,39 (DW= 0,66>0,39) la régression suggère le rejet de l’hypothèse de stationnarité. Ce test n’est toutefois pas suffisant.

Si Ln (Q) et Ln(XG) sont cointégrés, les résidus de la régression devraient être stationnaire et donc I(0). Nous procédons donc à un test de stationnarité sur les résidus.
Après avoir sauvé les résidus, nous testons la régression DF suivante : ∆et=βet-1

La t-value n’est pas assez négative comparée aux tables de MacKinnon pour rejeter l’hypothèse de non stationnarité, cela voudrait dire que Ln (Q) et Ln(XG) ne sont pas cointégrés.
T-value = -1,80 > -1,954 (que j ai calculé ) OU -3,59 (dans le thomas)

Pour moi la t value de mckinnon cest -2 ,8621 – 0,109 -0,01337 car il ny a pas de constante et pas de trend donc tu dois aller dans NO TREND et il me semble que tu as regarder la case NO Constant

Le test LM n’indique pas d’autocorrélation des résidus (p-valeur > 0,05).

Dans le correctif, il dit que vu ces résultats, on ne doit pas faire le test ADF

Il faut encore interpréter ces résultats (cfr thomas)

Question 2 : Do the computer exercise 2 in Chapter 15 of Thomas. Do this exercise, irrespective of the results you concluded above. Can you reconfirm those results?

DW=1,87

Nous notons que le terme de la correction d’erreur a le bon signe et que la t-value des résidus n’est pas significative (|-1,55| < |2,00|).

Si nous ajoutons la

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