Econometrie

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ECONOMETRIE
Chapitre 1

Qu’est-ce que l’économétrie?
Mikael PETITJEAN FUCaM & Louvain School of Management Académie Universitaire Louvain

© Mikael PETITJEAN (2007)

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I. ECONOMETRIE ET MODELE I.A. Définitions • Econométrie signifie littéralement “mesure en économie”.
– L’économétrie est l’application de techniques statistiques et mathématiques à des problèmes économiques (au senslarge).

• En économétrie, un modèle consiste en une présentation formalisée d’un phénomène sous forme d’équations dont les variables sont des grandeurs économiques. • Le modèle est donc une représentation schématique et partielle d’une réalité naturellement plus complexe.

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I. ECONOMETRIE ET MODELE I.B. Construction des modèles économétriques • En sciencessociales, la modélisation est rendue particulièrement complexe. 1. Le hasard (par définition, imprévisible) ainsi que les événements rares (extrêmement improbables) ont un impact considérable sur le cours de l’histoire humaine. 2. Les situations asymétriques et non-linéaires sont la règle plutôt que l’exception. 3. Certaines théories en sciences sociales ne sont pas ‘scientifiques’ dans le sens oùelles ne sont pas ‘falsifiables’ (selon le terme de Popper), c.à.d. réfutables.
– Elles ne reposent pas sur un ensemble de conditions que l’on peut tester et rejeter.
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I. ECONOMETRIE ET MODELE I.B. Construction des modèles économétriques 4. L’être humain fait preuve d’une rationalité très particulière
– Plus un événement est ‘présent’ (mentalement /émotionnellement), plus on surestime sa probabilité d’occurrence (availability and affect heuristics). – Plus un individu ou un objet (semble) affiche(r) des caractéristiques similaires à celles d’un groupe, plus on surestime la probabilité qu’il fasse partie de ce groupe (representativeness heuristic) – La manière dont les individus schématisent mentalement un choix ou une transaction affecte l’utilité qu’ils enattendent ou en reçoivent (prospect theory).
• Son utilité dépend également de l’idée qu’il se fait de l’utilité que les autres individus, dans son environnement direct, peuvent tirer de ce choix ou de cette transaction.
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I. ECONOMETRIE ET MODELE I.B. Construction des modèles économétriques

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I. ECONOMETRIE ET MODELE I.B.Construction des modèles économétriques 4. L’être humain fait preuve d’une rationalité très particulière (suite)
– Selon la théorie des perspectives, les individus :
• • • • • sont « risk avoiders » quant il s’agit de gains (supérieurs au point de référence) ; sont « risk lovers » quant il s’agit de pertes (supérieurs au point de référence) ; considèrent les événements extrêmement probables(improbables) comme certains (impossibles) ; donnent trop peu de poids aux événements très (sans être extrêmement) probables ; donnent trop de poids aux événements très (sans être extrêmement) improbables.

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I. ECONOMETRIE ET MODELE I.B. Construction des modèles économétriques 1. Référence à une théorie et à ses hypothèses ou, tout simplement, à une intuition(argumentée). 2. Sélection et mesure des variables = choix de données quantitatives et/ou qualitatives
– Données ou séries temporelles (time series) – Données en coupe instantanée/transversale (crosssectional data)
• • • Pooled cross sections Données de panel (panel data) Données de cohorte (cohorts)

– Données longitudinales (longitudinal data)

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I. ECONOMETRIE ETMODELE I.B. Construction des modèles économétriques • Données ou séries temporelles (time series)
– Une indication du temps est indispensable (time stamp)
• On dénote chaque observation par t et le nombre total d’observations par n

Evolution de la santé financière des entreprises wallonnes (%)
Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Source: BNB

Pleine forme 52.1 53.2 55.7 56.0 57.8 58.6...
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