Econometrie
Synthèse de cours exercices corrigés
&
Économétrie
Cours et exercices adaptés aux besoins des économistes et des gestionnaires Corrigés détaillés avec Excel, SPSS, TSP, Easyreg Données utiles aux exercices sur www.pearson.fr
Collection
synthex
Éric DOR
Économétrie
Sciences de gestion
Synthèse de cours
&
Exercices corrigés
Économétrie
Éric DOR professeur associé d’Économétrie à l’IESEG School of Management (Lille)
Direction de collection : Roland Gillet professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Collection
synthex
Microsoft® Excel 2000 est une marque déposée de Microsoft Corporation. Les captures d’écran de l’ouvrage respectent strictement les conditions imposées par Microsoft Corporation, publiées sur la page Internet http ://www.microsoft.com/france/permission/copyrigt/cop-img.htm#ScreenShot en février 2004. ISBN : 978-2-7440-4071-9 Copyright© 2009 Pearson Education France Tous droits réservés
A Composition sous LTEX : ScripTEX
Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable. Une copie par xérographie, photographie, film, support magnétique ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi, du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1995, sur la protection des droits d’auteur.
Sommaire
L’auteur Introduction
Chapitre 1 • Modélisation en économie et gestion Chapitre 2 • Modèle linéaire en univers stationnaire Chapitre 3 • Compléments sur les modèles linéaires Chapitre 4 • Équations multiples en univers stationnaire Chapitre 5 • Tests de racine unitaire et modèles ARIMA Chapitre 6 • Variables intégrées, modèles VAR et cointégration Chapitre 7 • Variables dépendantes discrètes VII IX 1 23 75 127 149 201
et volatilité conditionnelle autorégressive Index
257 287
Sommaire
V
L’auteur
Éric Dor est docteur ès sciences économiques. Il est directeur de la recherche et professeur associé à