Econometrie

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 26 (6329 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 20 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE I

En guise d’introduction

a) Economie et économétrie

Pour étudier un phénomène économique, on essaie de représenter celui-ci par le comportement d’une variable. Cette variable économique dépend elle-même d’autres variables que l’on relie entre elles par une relation mathématique. Cette relation définit ce qu’on appelle un modèlethéorique. Par exemple, si on se propose d’étudier la consommation d’un certain bien par les ménages, la théorique économique postule que [pic].
Toutefois, la théorie économique se contente en général d’indiquer les variables économiques qui permettent d’expliquer le phénomène et suggère le signe probable des dérivées partielles. Elle ne nous renseigne pas sur un certain nombre de choses dont la formeexacte des fonctions (f) intervenant dans le modèle (spécification du modèle), et la définition et la mesure des variables qui la composent.
L’objet de l’économétrie est de tester la validité empirique des modèles théoriques énoncés. Pour cela elle doit postuler d’abord une forme pour les fonction intervenant dans le modèle. Cette fonction mathématique restant bien entendu compatible avec leshypothèses a priori du modèle théorique. Ensuite, elle doit disposer d’un échantillon d’unités sur lesquelles ont été observées les variables du modèles. Enfin, elle a recours aux tests statistiques afin de juger de la validité du modèle qui a été spécifié. Ces tests portent entre autres sur la forme fonctionnelle du modèle, test sur les paramètres, test sur les hypothèses théoriques etc.

b) Exemplede spécification et vocabulaires

La théorie économique postule une relation linéaire entre la consommation et le revenu. Cette relation peut s’écrire [pic] (fonction de consommation Keynésienne).
Dans cette relation, C (la consommation) est la variable expliquée. On dit aussi variable endogène.
R (le revenu) est la variable qui permet d’expliquer le niveau de la consommation. Ondit que c’est une variable explicatives ou encore variable exogène.
Les paramètres [pic]et a sont des coefficients interprétables appelés coefficients de régression. [pic]et a représentent respectivement la consommation incompressible et la propension marginale à consommer. L’objectif du cours d’économétrie est de fournir des estimations de ces paramètres à partir d’un échantillond’observations.
Il existe en général deux types d’échantillons en économétrie
- Echantillon en données temporelles ou séries chronologiques : les variables représentent des phénomènes observés à intervalle réguliers
[pic] [pic]
- Echantillon en coupe instantanée ou coupes transversales : les variables représentent des phénomènes observés au même instant sur plusieurs individus (au sens statistique)[pic] [pic]

c) Introduction d’un terme aléatoire

La relation précédente suppose que le nuage des couples (C,R) s’aligne parfaitement sur une droite de pente a et d’ordonnée à l’origine égale à [pic]. Or en pratique, cette forme parfaitement linéaire n’est pas observée ; la consommation s’écarte légèrement de la droite. Autrement dit il y a une différence entre les valeurs réellementobservées de la consommation et les valeurs qui auraient été rigoureusement observées si la relation linéaire avait été rigoureusement exacte. Cette différence peut provenir de trois sources : soit la relation qui lie C et R n’est pas linéaire, on parle dans ce cas d’erreur de spécification , soit d’une erreur de mesure sur les variables C et R, soit enfin d’une erreur dans la constitution même del’échantillon, on parle alors d’erreur d’échantillonnage.

Ces différentes erreurs peuvent alors être prises en compte à travers une variable aléatoire et le modèle s’écrit
[pic] [pic]
Conséquence : la présence d’un terme aléatoire implique que les estimations des paramètres [pic]et [pic]seront aussi des variables aléatoires.

1. Le modèle linéaire multiple

a) Motivation ?

Le...
tracking img