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Efficacité des poolitiques économiques

1640 mots 7 pages
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Analyse des risques financiers O. Bruno
Master 1 Economie Gestion Banque – Finance Macroéconomie et Economie Internationale

Chapitre 3 Bâle I, II (et III) et réglementation prudentielle des banques

• Principe : selon la réglementation bancaire, les banques doivent couvrir les pertes inattendues liées à leurs portefeuilles de crédits et de marché, ainsi que le risque opérationnel (dans Bâle II), par un montant approprié de fonds propres.

La mesure du capital réglementaire selon Bâle I (1988) : le ratio Cook
• Le ratio Cook intègre des actifs du bilan mais également du hors bilan (exprimé en équivalent risque de crédit) pour le calcul du capital réglementaire devant être provisionné par chaque banque. • Initialement, le capital réglementaire ne couvre que le risque de crédit (ne prend pas en compte le risque de marché ni le risque opérationnel). • Les classes de risques des différents crédits sont déterminées de manière réglementaires (approche légale du risque). • La banque doit alors provisionner 8 % de ses actifs pondérés du risque sous forme de capital réglementaire. • L'objectif est de faire face au risque systémique pouvant être engendré par l'insolvabilité des banques.

• Exemple. • Une banque détient 30 millions d'euros de créances sur l'Etat français, 50 millions d'euros de prêts hypothécaires et 150 millions d'euros de prêts aux entreprises. Montant des actifs pondérés du risque = (30 × 0) + (50 × 0,5) + (150 × 1) = 175 millions Capital réglementaire = 8 % × 175 = 14 millions

• La réglementation autorise les banques à provisionner à l'aide de "plusieurs formes" de capital : 1. Fonds propres de base (Tier 1 capital) : capitaux propres au sens comptable (fonds propres + réserves) ; 2. Fonds propres complémentaires (Tier 2 capital) : subventions non remboursables, dettes subordonnées à durée indéterminée ou de maturité supérieure à 5 ans 3. Autres (Tier 3 capital) : dette subordonnée à court terme. Ne peut servir qu'à couvrir le risque de

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