Chapitre introductif : Les notions fondamentaux en finance inter

1) Notion du taux de change 2) La notion du risque financier

Chapitre 1 : Le marché des changes ( Comptant & à terme)

Section 1 : Caractéristique du marché de change

Section 2 : Les acteurs du marché

Section 3 : Les supports de transmission

33I- Le change manuel : II- Le change scriptural :

Section 4 : Marché des change comptant (spot)

I- Les caractéristiques du marché comptant : II- Les techniques du marché comptant : 1) Détermination des cours de change : 2) La cotation et les règles de parité croisé : 3) Appréciation ou dépréciation d’1 devise à 1 autre :

Section 5 : Le marché de change à terme : I- Le marché à terme interbancaire : 1) Les mécanismes du marché interbancaire :

Section 6 : Evaluation de la position de change: I- La position courte : II- la position longue : III- Position fermée : 1) Position de change de transaction : 2) Position de change de consolidation :

Chapitre 2 : Les marchés des contrats à terme (futures)

Section 1 : Définition d’un contrat à terme de devise :

Section 2 : Principes de base du marché à terme de devise :

Section 3 : Techniques et stratégies d’utilisation des C.T de devises

Chapitre 3 : Le marché des SWAPS ( taux et devises)

Section 1 : Les SWAP de taux d’intérêt : I- Principe de fonctionnement : II- Principale disposition des SWAP de taux :

Chapitre introductif : Les notions fondamentaux

en finance internationale

Le présent chapitre portant sur les aspects conceptuels de la finance internationale ne vise pas de traiter en profondeur et de façon exhaustive l’ensemble des concepts mais il consiste à définir et expliquer les notions les plus courantes en finance internationale notamment : la notion du taux de change, des risques financiers, des différents marché, les contrats financiers et les stratégies