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Econom´trie e
Guillaume Chevillon OFCE & Univ of Oxford guillaume.chevillon@sciences-po.fr Master Gouvernance Economique IEP 2005

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Table des mati`res e
1 Variables al´atoires et limites e 1.1 Qu’est-ce que l’´conom´trie ? . . . . . . e e 1.2 Notions de probabilit´s . . . . . . . . . e 1.2.1 Espaces et axiomes . . . . . . . 1.2.2 Ind´pendance . . . . . . . . . . e 1.2.3 Probabilit´conditionnelle . . . e 1.3 Variables al´atoires . . . . . . . . . . . e 1.3.1 Fonction de distribution . . . . 1.3.2 Distribution Normale . . . . . . 1.3.3 Autres distributions . . . . . . . 1.3.4 Distributions multivari´es . . . e 1.3.5 Moments . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Estimateurs . . . . . . . . . . . 1.4 Approximations asymptotiques . . . . 1.4.1 Motivations . . . . . . . . . . . 1.4.2D´finitions . . . . . . . . . . . . e 1.4.3 Autres mesures de convergence 1.4.4 Notation de l’ordre . . . . . . . 2 Inf´rence e 2.1 Motivations . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Choix du mod`le . . . . . . . . . . . e 2.3 Strat´gies de test . . . . . . . . . . . e 2.3.1 Erreurs de test . . . . . . . . 2.3.2 Fonction de puissance . . . . 2.3.3 Tests unilat´raux . . . . . . . e 2.4 Test de Student . . . . . .. . . . . . 2.4.1 Les autres tests de restriction 3 9 9 11 11 13 13 15 16 17 18 21 22 24 26 26 27 29 31 33 33 35 35 36 37 40 40 41

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` TABLE DES MATIERES

3 R´gression e 3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 La r´gression lin´aire et ses probl`mes potentiels e e e 3.1.2 Notation vectorielle et matricielle . . . . . . . . 3.2 R´gression . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . e 3.2.1 Maximum de vraisemblance . . . . . . . . . . . 3.2.2 Moindres carr´s (Least squares) . . . . . . . . . e 3.2.3 Erreurs de sp´cification . . . . . . . . . . . . . . e 3.2.4 Choix du mod`le . . . . . . . . . . . . . . . . . e

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43 43 43 45 46 46 52 55 57 59 59 59 61 6465 65 68 69 70 70 70 71 71 75 77 77 77 79 79 79 80 81 81 82 82 83

4 S´ries temporelles e 4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Qu’appelle-t-on s´rie temporelle ? . . . . . . . . . . . e 4.1.2 Quels sont les buts de cette analyse ? . . . . . . . . . 4.1.3 En quoi cette d´marche consiste-t-elle ? . . . . . . . . e 4.2 Concepts des s´ries temporelles . . . . .. . . . . . . . . . . e 4.2.1 Processus stochastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Stationnarit´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 4.2.3 Ergodicit´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 4.3 La caract´risation des s´ries temporelles en ´conomie . . . . e e e 4.3.1 Moyenne de l’´chantillon . . . . . . . . . . . . . . . . e 4.3.2 ACF, fonction empiriqued’autocorr´lation . . . . . . e 4.3.3 PACF, fonction empirique d’autocorr´lation partielle e 4.4 Processus int´gr´s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e e 4.5 Quelques processus courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 M´thodes sans mod`le e e 5.1 Extrapolation d´terministe des s´ries e e 5.1.1 Tendances lin´aires . . . . . . e 5.1.2 Tendances autor´gressives . . e 5.1.3 Mod`les non...
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