Gestion active de portefeuille par la frontière efficiente de markowitz

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  • Publié le : 19 août 2010
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GESTION DE PORTEFEUILLE
SA 2007 (cours de Master) Jeudi 10h15-13h00 PER 21, salle A230

Descriptif: Ce cours présente les différentes facettes de la gestion de portefeuille. La première partieexpose en détails les fondements théoriques ainsi que leurs implications pour la pratique. La deuxième partie est dédiée à un problème central du processus de gestion de portefeuille: l’évaluation de laperformance des fonds gérés. La gestion active de portefeuille est ensuite abordée au travers des principaux résultats obtenus dans la littérature académique sur les tests de l’efficience des marchésfinanciers. Quelques principes de finance comportementale sont également décrits dans cette partie. Les techniques de gestion passive font l'objet de la quatrième partie. Les différents typesd'instruments dérivés utilisés dans la gestion de portefeuille sont décrits dans la cinquième partie qui aborde également en détails les produits structurés. La dernière partie du cours se penche sur lesinvestissements alternatifs et en particulier les fonds spéculatifs (hedge funds). Plan du cours: Chapitre 1: Introduction Partie I: Les fondements théoriques et leurs applications Chapitre 2:L’efficience des marchés financiers Chapitre 3: La théorie du portefeuille Chapitre 4: Les modèles d'évaluation d'actifs Partie II: Les mesures d’évaluation de la performance Chapitre 5: Les mesures classiques etavancées Chapitre 6: Résultats pour la gestion professionnelle de fonds Partie III: Stratégies d’investissement et efficience des marchés Chapitre 7: Stratégies fondées sur les cours passés Chapitre8: Stratégies fondées sur les caractéristiques des entreprises Chapitre 9: La finance comportementale Partie IV : La gestion passive Chapitre 10: La gestion indicielle Chapitre 11: L’assurance deportefeuille Partie V: Gestion de portefeuille et instruments dérivés Chapitre 12: Les instruments dérivés: rappels et extensions Chapitre 13: Les produits structurés Partie VI : Les investissements...
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