Gestion de portefeuille

1068 mots 5 pages

Gestion de Portefeuilles 2010

PROJET

GESTION DE PORTEFEUILLES

AMZALLAG Simon VAN DEN BORN David PARTOUCHE Ruben

Mme BEN TAHAR
1|20

Gestion de Portefeuilles 2010 Le but de cette première partie est de mettre en œuvre des méthodes statistiques de base pour explorer des données financières.

1.1

Téléchargement et préparation des données

Sur le site YAHOO FINANCE, nous avons récupéré les cours journaliers et mensuels sur les 10 dernières années d’un indice boursier, le S&P500. On récupère ainsi deux fichiers .csv(Comma Separated Value) : - PriceListDaily.csv, dans lequel sont répertoriés les cours mensuels du S&P500 entre le 1er janvier 2000 et le 31 janvier 2010. - PriceListMonthly.csv, dans lequel sont répertoriés les cours journaliers du S&P500 entre le 1er janvier 2000 et le 31 janvier 2010.

On stocke les données dans différentes variables, on remplace les valeurs inconnues (NA) par 0 puis on visualise le jeu de données. #récupération des données dans 2 variables coursD et coursM coursD=rev(read.csv("C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/GDP/Projet/Projet 2010/priceListDaily.csv")); coursM=rev(read.csv("C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/GDP/Projet/Projet 2010/priceListMonthly.csv")); #traitement des données manquantes : on parcourt les matrices en remplaçant les NA par 0 for(i in 1:nrow(coursD)){ for(j in 2:ncol(coursD)){ if( !is.finite(coursD[i,j])) {coursD[i,j]=0;} } } for(i in 1:nrow(coursM)){ for(j in 2:ncol(coursM)){ if( !is.finite(coursM[i,j])) {coursM[i,j]=0;} } } # On visualise ensuite les données finales avec la commande edit() edit(coursD) edit(coursM)

2|20

Gestion de Portefeuilles 2010

1.2

Graphiques à partir des données

1. On s’intéresse aux cours de fermeture ajustés. On crée un graphique représentant l’évolution chronologique des cours de fermeture ajustés(pour les cours journaliers et mensuels).

#On stocke l’ensemble des cours de fermeture ajustés dans les variables closeD et

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y � 9,5 1 (x � 10)2 � –24(y � 12) (10, –12) (10, –18) y � –6 12 (x � 2)2 � –26(y � 2) (2, –2) (2, –8,5) y � 4,5 13 (y � 8)2 � –32(x � 14) (14, 8) (6, 8) x � 22 16 (y � 2)2 � 10,8(x � 2) (2, –2) (4,7, –2) x � –0,7 5,4 Équation Coordonnées Coordonnées Équation de l’hyperbole des sommets des foyers des asymptotes (77, 0) (85, 0) y � x � � 1 (–77, 0) (–85, 0) y � – x (0,18) (0, 82) y � – x � � –1 (0, –18) (0, –82) y � x (0, 72) (0, 97) y � x � � –1 (0, –72) (0, –97) y � – x (0, 31,5) (0, 32,5) y � x � � –1 (0, –31,5) (0, –32,5) y � – x (1,5, 0) (2,5, 0) y � x � � 1 (–1,5, 0) (–2,5, 0) y � – x4 3 y 2 4 x 2 2,25 4 3 63 16 y 2 992,25 x 2 64 63 16 72 65 y 2 5184 x 2 4225 72 65 9 40 y 2 324 x 2 6400 9 40 36 77 y 2 1296 x 2 5929 36 77© 2011, Les Éditions CEC inc. • Reproduction autorisée Vision 6 ■ Ressources supplémentaires • Corrigé du manuel SN – Vol.….

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Un système de prévision et de reporting de trésorerie fiable, structurant et souple? Prenez la bonne décision : abandonnez Excel® et adoptez CashSolve® Excel®, un mal nécessaire ? La réduction de l’utilisation d’Excel est citée comme un objectif critique par beaucoup de trésoriers, afin de s’affranchir d’un système très manuel, rigide et sujet à erreurs. Mais la grande majorité d’entre eux construit, voire consolide, encore son reporting et ses prévisions de trésorerie en utilisant un modèle sur tableur. ou 100 filiales.….

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1 REMERCIEMENTS Je tiens tout d’abord à remercier Bertrand Daignan-Fornier, mon maître de stage, pour ses aides, ses conseils pertinents, sa confiance, de m’avoir motivé à poursuivre mes manipulations et mes travaux quand je n’ai pas eu de la chance pour mes résultats ainsi que pour son support lors des moments difficiles. Je voudrais également dire « merci » très fort à toute l’équipe duGRM pour le chaleureux accueil, pour sa bonne humeur, et pour ses conseils sur les démarches de manipulation à effectuer durant le stage. Remerciements : A l’issue de mon stage de fin d’étude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon acheminement de cette formation. Je remercie M. Moustapha Aboussaoud, ainsi que tout le personnel de la Direction des Ressources Humaines pour leur orientation et accueil sympathique lors des jours précédant le stage.….

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I. Sources de risque des obligations 1. Risques spécifiques 1.1 Le risque de défaut Ce risque est appelé encore risque de crédit ou risque de l’émetteur. Il représente la capacité de l’émetteur des obligations à honorer ses engagements (paiement périodique des coupons et remboursement du principal à l’échéance). Il existe des agences de notation qui apprécient la qualité des émetteurs et publient régulièrement les notes attribuées à chaque émetteur. |Agence |Très grande qualité de |Grande qualité de crédit |Obligation spéculative |Très faible qualité de | | |crédit | | |crédit | |Moody’s |Aaa à Aa |A….

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inforeg, la réponse à vos questions juridiques SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE Aux termes de l’article L. 532-9 du Code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille est une entreprise d’investissement qui, à titre principal, gère des portefeuilles individuels ou collectifs d’instruments financiers pour le compte de clients. Cette gestion peut être réalisée pour : des Organismes de Placements Collectifs de Valeurs Mobilières (OPCVM), c’est à-dire des Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et des Fonds communs de placement (FCP) ; des clients privés ou institutionnels. - Cette activité nécessite un agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que la rédaction d’un mandat écrit.….

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* Contraintes (délais, procédures, matériels, financières)La difficulté qui a pu surgir c'était de faire en sorte à respecter tout ce que les coiffeuses ainsi que le responsable voulaient voir apparaitre dans le prospectus et de se mettre d'accord sur l'offre promotionnelle. * Ressources La conception des prospectus a été faite avec des exemples sur internet, et l'offre promotionnelle des étudiants et concernant le parrainage nous a été donné par le manager après avoir pu proposer nos idées.….

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Analyse macroéconomique du Canada 2011 *BENMOULOUD Hassan * 4/23/2011 1. La croissance économique L’économie canadienne a connu quatre trimestres consécutifs de progression après la reprise de la croissance au troisième trimestre de 2009. Après une forte croissance de 4,9 % enregistrée au quatrième trimestre de 2009 et de 5,8 % au premier trimestre de 2010, le PIB réel a augmenté de 2,0 % au deuxième trimestre de 2010. Le ralentissement de la progression au deuxième trimestre s’explique notamment par la diminution des dépenses des ménages, en particulier par la baisse des investissements dans le logement.….

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