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gestion des risques

8643 mots 35 pages
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Bertrand DELIMAL

Eric ROTURIER

LA GESTION ACTIF – PASSIF DANS LES BANQUES

FING 31259 Management Bancaire

Sous la Direction de M. Yves Le Verger

ESSEC Automne 2007

Introduction

La gestion actif-passif (ALM) se développe aujourd'hui très rapidement dans les banques. Elle est apparue aux Etats-Unis dans les années 1980. Elle vise à maîtriser, dans les meilleures conditions de rentabilité des fonds propres, les conséquences négatives potentielles des risques financiers.
Certes, les risques ont toujours fait l'objet d'une grande attention dans les banques, mais la nouveauté dans ce domaine réside dans la nécessité et la volonté d'une gestion plus active des risques : il s'agit de mettre en place une gestion "calculée" des risques dans le but de faciliter et d'améliorer l'efficacité de la prise de risque.
La gestion des risques n'est pas une discipline établie comme les techniques classiques de la gestion, elle est en devenir, et en perfectionnement, sous l'impulsion des innovations, des expériences acquises avec la mise en œuvre d'outils de gestion nouveaux ou des nouvelles contraintes de contrôle des risques qui s'imposent aux établissements financiers.

Le risque désigne l'incertitude qui pèse sur les résultats et les pertes susceptibles de survenir lorsque les évolutions de l'environnement sont adverses. L'ALM s'adresse d'abord aux risques quantifiables, et s'intéresse particulièrement au risque de taux, au risque de liquidité et au risque de change.

De manière opérationnelle, la Gestion Actif-Passif passe par la mesure et l'analyse des risques financiers. Pour ce faire, elle recourt à de puissants systèmes d'information et à des méthodes complexes d'analyse financière. Elle débouche sur des préconisations d'action, en termes de financement, de placement, de couverture et de tarification.

En termes de réglementation, elle s'appuie sur des outils de

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    l’IDE P me propose à 12h30 de les préparer. Lorsque l’IDE A arrive la préparation est terminée depuis 10 minutes et nous débutons la relève, ainsi les deux IDE du matin nous font part des changements de la matinée. Nous apprenons que Mme X chambre n° 136 a été transférée à la chambre n° 208 (2eme étage), sa mutuelle ne prenant plus en charge la chambre simple, elle est passée en chambre double. Ainsi Mme R patiente du premier étage est venue à la chambre n°136.….

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    par exemple qui a réalisé de belles expéditions extrêmes dans le monde aussi bien coté mer que coté montagne. Il vient d’accepter récemment après réflexion de participer à l’émission THE ISLAND sur M6. Certaine marques font la promotion de leurs produits qui n’ont rien à voir parfois avec une activité Outdoor extrême mais les investissements auprès des médias obtiennent des résultats impressionnants en termes d’image ou de communication, l’impact auprès du public fonctionne.….

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    La naissance du risque de change Chapitre II : la mesure du risque de change Section I : Le risque de change de transaction Section II : le risque de change de consolidation Section III : le risque de change économique Section IV : stratégies de gestions du risque de change Chapitre III : Les différentes techniques de couverture du risque de change Section I : les techniques internes de couverture Section II : les techniques externes de couverture Introduction Pendant très longtemps, les entreprises marocaines sont demeurées inertes à l’égard du risque de change, l’explication de ce comportement trouve son origine dans le contrôle des changes particulièrement contraignant qui empêchaient les trésorerier d’avoir le moindre dynamisme à l’égard du risque de change, qui ce soit à l’importation ou à l’exportation.….

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    GESTION DES RISQUES ET FINANCES BMCE Gestion des Risques et Finances Dispositif de Gestion des Risques Dispositif de Gestion des Risques que des dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance suffisants des risques bancaires et des ratios prudentiels, (iii) examine les comptes sociaux et consolidés avant leur soumission au Conseil d’Administration, (iv) tout en veillant à la qualité de l’information délivrée aux actionnaires. A cet égard, le Comité s’assure en permanence de la poursuite et de la réalisation de l’ensemble des objectifs et missions ci-dessous définis, internes. Organisation de la Gestion des Risques Les Instances Relevant du Dispositif de Contrôle BMCE Bank dispose d’un Contrôle Général Groupe qui est mandaté pour diligenter des missions d’inspection et d’audit dans les différentes entités opérationnelles aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.….

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    INTRODUCTION Entreprendre, c’est gérer économiquement des risques. Certains risques (figure 1) résultent de la gestion même de l’entreprise et des décisions qu’elle prend. Qualifiés de spéculatifs, ces risques sont pris dans l’espoir d’un gain mais peuvent parfois conduire à une perte. D’autres risques sont purement accidentels et n’ont que des conséquences négatives pour l’entreprise. *….

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    Dans le service où je me trouve en stage, de nombreuses choses sont informatisées depuis peu comme les transmissions ou encore les prescriptions pour les prélèvements sanguins. C’est au sujet de ces prélèvements que j’ai pu voir un événement indésirable. Le docteur fait les prescriptions de prélèvements de manière informatique, il faut donc le matin lorsque l’on arrive imprimer les prescriptions du médecin, puis nous préparons le matériel pour les prises de sang et nous allons faire la prise de sang. Ensuite, il faut étiqueter les tubes, puis marquer sur la feuille de prescription le nom du préleveur et….

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    Mathématiques de la Crise, Crise des mathématiques Il y a une question que je me pose, et, que manifestement, un mathématicien s'est posé avant moi , il y a un mois. Dans la crise financière que nous visons, d'aucuns se sont surtout intéressé aux aspects moraux, alors que pour ma part, j'ai privilégié jusqu'ici les aspects techniques, asseza peu traités par la presse et a fortiori la blogosphère. La question que je me pose, c'est de déterminer la responsabilité des mathématiques dans cette crise : en effet, les formules des produits financiers complexes qui déterminent leur niveau de risque sont le fruit de calculs mathématiques complexes. [pic][pic][pic][pic][pic]Et si, sur le fond, c'était les formules mathématiques qui avaient induit en erreur les premières les financiers ?….

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