Gestion du risque de credit et la stabilité financière

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1re conférence

MICHEL CROUHY

La gestion du risque de crédit et la stabilité du système financier international
Le 4 avril 2000

Série HEC

Les conférences Gérard-Parizeau font partie des activités du Fonds Gérard-Parizeau. Chaque année, au moment de la remise du prix Gérard-Parizeau, un conférencier de réputation internationale est invité à discuter d’un sujet d’actualité pertinenttant des points de vue théorique que pratique. Pour accompagner la première remise du prix à une sommité ayant œuvré dans le secteur de l’assurance, il a été décidé que la première conférence traite de gestion des risques et, plus particulièrement, de la gestion du risque de crédit par les banques. En effet, nous assistons présentement à une réforme fondamentale de la réglementation internationaledes méthodes de calcul du capital requis des banques pour se protéger contre les pertes associées au risque de crédit. M. Michel Crouhy est premier vice-président, Modélisation des risques à la Banque canadienne impériale de commerce du Canada. Il participe activement aux discussions des différentes questions complexes qui accompagnent cette réforme.

PRESSES

Copyright © 2000 École des HautesÉtudes Commerciales ISBN 2-921485-19-2 Dépôt légal – 3e trimestre 2000 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada

L ES

CONFÉRENCES

GÉRARD-PARIZEAU

La gestion du risque de crédit et la stabilité du système financier international

Série HEC

Prix et conférences Gérard-Parizeau
Le Fonds Gérard-Parizeau est destiné à souligner la double carrière de celuidont ce fonds porte le nom. Professeur à l’École des Hautes Études Commerciales, courtier d’assurances dont le cabinet deviendra le plus important du Québec, il commençait à l’automne de sa vie une carrière d’historien dont l’œuvre éclaire, souvent de façon originale, des chapitres peu connus de l’histoire du Québec, le XIXe siècle en particulier. Le Fonds Gérard-Parizeau attribue chaque année unprix et tient une conférence publique. Le récipiendaire du prix n’est pas nécessairement celui qui donne la conférence publique. Le comité du Fonds Gérard-Parizeau a choisi de consacrer sa première édition, en 2000, à la gestion des risques. Le prix a été décerné à M. Jean-Marie Poitras pour le rôle majeur qu’il a joué dans le développement du secteur des assurances au Québec. La conférence a portésur la gestion du risque de crédit et a été présentée par M. Michel Crouhy, reconnu comme chef de file international dans les discussions sur ce sujet. L’École des HEC a été responsable de l’organisation de cette première étape. En 2001, le Département d’histoire de l’Université de Montréal assumera la tâche de désigner le récipiendaire du prix et d’organiser la conférence.

Notes sur leconférencier
Michel Crouhy est premier vice-président, Modélisation des risques à la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC). Ses responsabilités comprennent : l’approbation de tous les modèles d’évaluation, la modélisation des risques et la mise en œuvre des modèles VaR pour les risques de marché et les risques de crédit, la gestion de la base de données financières pour la banque, la directiondes travaux statistiques et économétriques concernant la gestion des risques et le calibrage des modèles d’évaluation. Avant de rejoindre la CIBC, Michel Crouhy était professeur de finance à l’École des HEC de Paris où il était également directeur du Mastère HEC de Finance internationale, premier programme d’ingénierie financière qu’il a créé en 1986. Il a également été professeur invité à laWharton School et à UCLA. Michel Crouhy est titulaire d’un Ph. D. de la Wharton School. Il est coauteur du livre Risk Management (McGraw-Hill) et il a publié de nombreux articles dans les revues universitaires dans les domaines de la banque, des options et des marchés financiers. Il est aussi éditeur associé du Journal of Derivatives, du Journal of Banking and Finance, du Journal of Risk et de...
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