Gestion quantitative et assurance

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Universit´ Claude Bernard Lyon 1 e I.S.F.A. ´ Ecole doctorale SEG

Contribution ` la gestion quantitative a des risques en assurance.
HDR
tel-00540617, version 1 - 28 Nov 2010

pr´sent´e et soutenue publiquement le 9 novembre 2010 e e pour l’obtention de

l’Habilitation ` Diriger les Recherches de l’Universit´ Claude a e Bernard Lyon I
(math´matiques appliqu´es) e e par

St´phaneLoisel e

Composition du jury Pr´sident : e Rapporteurs : Jean-Paul Laurent Hans Gerber Marc Goovaerts Monique Jeanblanc V´ronique Maume-Deschamps e Susan Pitts

Examinateurs :

Laboratoire Science Actuarielle Financi`re — EA 2429 e

` CONTRIBUTION A LA GESTION QUANTITATIVE DES RISQUES EN ASSURANCE
´ STEPHANE LOISEL, ´ ISFA, UNIVERSITE LYON 1

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` DOCUMENT DE SYNTHESE

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Mes premiers remerciements vont bien ´videmment ` ma femme e a Anne, en premier lieu pour m’avoir donn´ deux beaux enfants Maud et e Arthur, et plus g´n´ralement pour le fait de supporter entre autres mon e e rythme de travail en dents de scie, mon cˆt´ ´tourdi et mes voyages oe e fr´quents. Je n’aurais pas pu faire lequart de ce que j’ai fait depuis ma e th`se sans son soutien constant, quelquefois au d´triment de sa propre e e ´volution de carri`re. e e Merci aux nounous des enfants (en particulier Brigitte alias Tatie, Fayeza et Jessica, Ada, et surtout bien souvent ma belle-m`re Eve) qui e s’occupent si bien de Maud et Arthur et nous ont permis de g´rer un e rythme parfois effr´n´. Habiter a 100 m`tres de sabelle-m`re peut en e e ` e e effrayer plus d’un, mais je peux t´moigner que dans mon cas les avane tages se chiffrent au centuple des inconv´nients... e

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Merci ` J´rˆme d’avoir emmen´ Anne a l’hˆpital ` chaque fois que a eo e ` o a c’´tait n´cessaire quand j’´tais en d´placement. e e e e Ce manuscrit a ´t´ en grande partie r´dig´ au Chambon-sur-Lignon, ee e edans un fauteuil tr`s confortable. Je remercie chaleureusement mon e beau-p`re Jean-Michel pour cet achat judicieux, et de fa¸on plus g´n´rale e c e e pour toutes les distractions qu’il m’a offertes ces derniers temps. Bravo ` Christelle pour son concours (c’est m´rit´, et je suis content !), a e e et tous mes voeux a Yannick et Audrey pour l’arriv´e de mon deuxi`me ` e e neveu. Merci a Luc etGuillaume pour l’accueil a Washington et bises ` ` aux autres cousins. Merci a mes parents et grands-parents pour l’amour et l’exemple ` qu’ils me donnent tout simplement. Merci ` Papa pour l’invitation a chez Troisgros (qu’il reste toutefois encore a honorer...). ` Je souhaiterais remercier chaleureusement Marc Goovaerts, Hans Gerber et Monique Jeanblanc d’avoir accept´ d’ˆtre rapporteurs de e ecette habilitation ` diriger les recherches, ainsi que Jean-Paul Laurent, a V´ronique Maume-Deschamps et Susan Pitts pour leur participation e au jury. J’aimerais remercier et m’excuser aupr`s des secr´taires de l’ISFA, e e de l’ENSAE, d’HEC, de l’X, de l’Institut des Actuaires, de Lausanne et d’ailleurs, qui m’ont souvent relanc´ ind´finiment et sans succ`s pour e e e que je remplisse certainspapiers. Je pr´sente des excuses toutes pare ticuli`res ` la secr´taire de Paris VII dont j’ai bloqu´ la clˆture de la e a e e o comptabilit´ de l’ann´e derni`re. e e e

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´ STEPHANE LOISEL

Merci ` mes directeurs de th`se Daniel Serant et Christian Mazza a e pour leur gentillesse et toute l’aide qu’ils m’ont apport´e. Merci a Phie ` lippe Picard pour la pers´v´rance dans la relecture de math`se bien e e e que les macros LaTeX ne soient pas pass´es dans sa version et surtout e pour le d´vouement dont il fait preuve pour nos ´tudiants vietnamiens e e et libanais. Merci aux titulaires de chaire de recherche Nicole El Karoui, V´ronique Maume-Deschamps et Jean-Paul Laurent, ainsi qu’aux e m´c`nes Milliman, la F´d´ration des Banques Fran¸aises et BNP Pae e e e c ribas Assurance qui m’ont...
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