Itb prevention risque systemique

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  • Publié le : 3 juin 2011
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Q10 : Quel dispositif permet de prévenir le risque systémique ?

On appelle risque systémique le risque qu’un évènement particulier entraîne par réactions en chaîne des effets négatifs considérables sur l’ensemble du système pouvant occasionner une crise générale de son fonctionnement. Dans le cadre de la crise des subprimes de 2007, les risques systémiques se sont multipliés : blocage desmécanismes de crédit interbancaire, panique des déposants de la banque Northern Rock au Royaume-Uni, épisodes de chutes brutales des cours des bourses, faillite de la banque américaine Lehman Brothers en septembre 2008………. Du fait des interrelations importantes entre le système bancaire et financier et les différents marchés et institutions, le risque systémique du secteur financier est d’autant plusdangereux que le plus souvent les effets négatifs se diffusent sur l’économie réelle. Comment prévenir ces risques ? Quels sont les dispositifs mis en place ? Nous verrons que la prévention de ce risque systémique passe donc par un encadrement de règles prudentielles au sein des établissements financiers, et par des mécanismes de contrôle et de surveillance mis en place par les autorités publiques.I.

La prévention par une gestion prudentielle interne L’objectif des règles prudentielles est d’assurer la sécurité et la stabilité du secteur bancaire au niveau international. 1. Les normes de gestion

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Accord Bâle I (ensemble de recommandations dont le pivot est la mise en place d’un ratio minimal de fonds propres par rapport à l’ensemble des crédits accordés , appelé Ratio Cooke=seuil mini 8%) + autres mesures (ratios de répartition des risques, coef liquidité….etc)

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Bâle II , dont les recommandations s’appuient autour de 3 pilliers :

• l'exigence minimale de fonds propres (ratio de solvabilité McDonough) avec la p. en cpte du risque opérationnel à côté des risques de crédit et de marché • la procédure de surveillance de la gestion des fonds propres ; • ladiscipline du marché (transparence dans la communication des établissements)

2. Le contrôle interne Les normes IFRS, étendues aux entreprises d’investissement et non plus seulement aux cptes consolidés des entreprises cotées Des unités indépendantes, constituées d’un organe exécutif, délibérant et d’un comité d’audit visant à contrôler de façon périodique et permanente la conformité des opérations etdes procédures. Les rapports internes, à disposition des commissaires aux comptes et de la commission bancaire, et le rapport annuel, à disposition des actionnaires

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3. La continuité de l’activité Ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, le maintien des prestations essentielles de l’entreprise par la reprise planifiée des activités. Il est en effet nécessairede prévoir toutes sortes de scénarios qui peuvent affecter l’activité : attaque informatique (logiciels et fichiers), catastrophe naturelle (inondations)…. Le banquier doit être conscient de la nécessité de ces plans de continuité et participer à des tests et à leur maintenance

II) La prévention par les autorités de tutelle

1. Les fonds de garantie Le Fonds de Garantie des Dépôts , créé en1999, est une personne morale de droit privé qui gère trois mécanismes de garantie : la garantie des dépôts bancaires, la garantie des titres et la garantie des cautions. Il est dirigé par un Directoire agissant sous le contrôle d’un Conseil de Surveillance. Il entre en jeu sur demande de la commission bancaire lorsqu’un établissement de crédit n’est plus en mesure d’honorer la restitution desfonds ou des titres déposés ou l’engagement des cautions délivrés dans l’intérêt d’un client. Ces fonds sont alimentés par une cotisation des établissements concernés, fixés par arrêté de ministre, puis répartis de façon proportionnelle selon leurs propres risques et selon les risques de l’ensemble des établissements. Le Fonds de Garantie des Dépôts : concerne principalement les comptes bancaires,...
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