Jehu fleuriot mbeumo

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Jehu Fleuriot Mbeumo
MOA Fonctionnel
Anglais courant
TD BANK / 3 ans et 4 mois
GE CAPITAL BANK / 1 an

FORMATION

2010: Négoce, Trading et Asset Management, ESLSCA, Paris Business School

2000: DEA de Mathématiques appliquées à l’informatique et la finance, ENS de Cachan

Stage JAVA-XML-SQL en Analyse de ratios Quantitatifs chez EDF – GDF
Modélisation des facteurs deniveaux et des facteurs de pentes.
Analyse en composantes principales, Scripting R

COMPETENCES

Compétences techniques :
▪ C-VAR, VAR, FIX, OHCL, OHCLV, STP
▪ Plateforme de trading (BUY_LIMIT, SELL_LIMIT, SHORT, BUY_STOP, MARKET, SELL_STOP)
▪ Accès de marché FIX, ECN
▪ Deal processing, Recouvrement, Service Provider, Covenants
▪ Front to Back
▪ Estimation des volatilitéset des corrélations : fExtremes, fTrading, fOptions
▪ Les lettres grecques, Rho, Gamma, Delta, Thêta, Vanna, Vega
▪ PL-SQL, ORACLE, JAVA, R, VBA, EXCEL, MS OFFICE, MS PROJECT
▪ Bloomberg
▪ Market Data, Algorithmes de trading
Compétences fonctionnelles :
▪ Détermination des prix forward et des prix futures
▪ Stratégies de couverture par les contrats futures
▪ Marchés des tauxd’intérêt, Reporting et contrôle de position, Hedging et prix à fixer
▪ Swaps : Série de FRA, LIBOR, Fixe-Fixe, Fixe-Variable, Variable-Variable
▪ Dérivés climatiques, d’assurances et d’énergie
▪ Les options réelles : VAN, Black & Scholes
▪ Les dérivés de crédit : CDS
▪ Le risque de crédit : Credit Risk Plus, CreditMetrics, Algorithmics, Time-Series Analysis
▪ Courbes de volatilité, Connaissancede la méthodologie ICAAP, Moody’s, Fitch, S & P et SRP
▪ Value at Risk, Monte Carlo, Stress Testing, Modéle de Vasicek, Approche IRBA, R, C-Var
▪ Souscription, Tarification, Réassurance, Provisionnement, Suivi de portefeuille
▪ Options sur indices, devises et contrats futures
▪ Obligations ZC, Arbitrage sur Indice
Langue :

Anglais : Courant

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Janvier 2008- Présent : TD BANK, Canada

Maîtrise d’Ouvrage MtM/ Prop Trading/Market Making

Contexte :
Sur le périmètre Corporate, la banque souhaite améliorer le dispositif prudentiel de surveillance des risques de marché. Vis-à-vis de son entité de courtage de valeurs mobilières et de son entité gestion pour compte propre, la banque doit améliorer la gestiondes transferts de charges sur le portefeuille des engagements et maîtriser les risques de liquidités, les risques de crédits, et les risques de contreparties.

Mission :
Sous la responsabilité fonctionnelle du responsable des calculs Banking et Trading book, mettre en place des indicateurs décisionnels ayant un impact sur les risques de financements des professionnels et entreprises, et mettreen place des indicateurs organisationnels permettant d’améliorer les gains sur les positions d’achats ou de vente de valeurs mobilières.

Enjeux clients:
Anticiper les problèmes de gestion de flux dus aux liquidations sur les fonds indiciels.
Améliorer la liquidité CLS en diminuant les pertes de négociations ou d’exécutions.
Evaluer le contrôle des limites volumétriques en « greeks ».Evaluer les engagements à transfert d’une garantie cash.

Réalisations:
Recensement des besoins du Front-office
Elaboration du mapping de liquidité des positions à partir des tickets des agents TD
Identification des variables de marchés (swap, commissions, margin, beta, delta, sigma)
Définition des attentes métier relatives à la sauvegarde des informations OHCL, KYC, AML, EMTN FO to finances
Miseen place des alertes de coûts sur les commissions de courtage
Rédaction des différentes alternatives des CLS disponible pour le suivi du portefeuille de la TD BANK
Collecte et stockage des informations volatiles provenant d’autres bases de données de deal processing.

Résultats:
Calibrage de modèle pour la spéculation, la couverture et le portage.
Mise en place d’un arbre de décision...
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