LISSAGE EXPONENTIEL SIMPLE

Le lissage exponentiel consiste à faire une moyenne pondérée de la dernière valeur constatée (demande) et de la valeur déterminée par lissage exponentiel lors de la période précédente. Le lissage exponentiel simple est une forme de moyenne mobile pondérée qui
Considère l'ensemble des observations disponibles Y1…..Yt mais qui attribue a ces
Observations des poids qui diminuent de manière exponentielle. Cela nous permet de dégager une tendance.
Elle s’applique à des séries chronologiques sans tendance. Le principe consiste à donner plus d’importance aux dernières observations. On ne prolonge pas une série comme on le ferait avec une régression simple mais on cherche à obtenir une valeur lissée en t pour la reporter tout simplement en t + 1.
Cette technique est très utilisée, notamment en gestion de stocks quand il existe un très grand nombre de références, beaucoup moins en prévision des ventes où on lui préfère le lissage exponentiel double, et surtout le lissage de Holt et le lissage de Winters. Elle est plus réactive que les moyennes mobiles ou les modèles utilisant la régression car elle prend rapidement en compte une modification de tendance. Elle est aussi utilisée dans le cadre de l'analyse technique pour prévoir les cours de bourse mais elle est alors connue sous le nom de moyenne mobile exponentielle (MME).
On peut dire que les méthodes de lissage consistent à " réduire " plus ou moins les variations de la demande en remplaçant chaque valeur par une moyenne des valeurs qui la précèdent.
Le résultat ne donne pas une droite, il est donc plus difficile à extrapoler pour en faire une prévision et ce dernier accuse en permanence un certain retard car chaque moyenne est constituée à partir des valeurs précédentes.
Pour commencer à calculer une valeur de lissage exponentiel, il faut une première valeur qui est la plus part du temps une moyenne mobile. A partir de cette première valeur, on calcule pour chaque nouvelle période une