Maitrise de la banque

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Module 3 « Maitriser le risque »

Plan du module :
1. La notion de risque et comment le maîtriser
2. Comment identifier l’appétence au risque de mon client
3. Quelle proposition ?
4. Comment fidéliser mon client déjà en portefeuille
5. Relancer et maintenir le contact avec mon client

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I. LA NOTION DE RISQUE

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1. DEFINITION DU RISQUE

Les principaux types derisques financiers sont les suivants :

1 Le risque de contrepartie, c'est le risque que la partie avec laquelle un contrat a été conclu ne tienne pas ses engagements. (livraison, paiement, remboursement, etc.).
2 Le risque de taux, c'est le risque que les taux de crédit évoluent défavorablement. Ainsi un emprunteur à taux variable, subit un risque de taux lorsque les taux augmentent car il doitpayer plus cher. À l'inverse, un prêteur subit un risque lorsque les taux baissent car il perd des revenus.
3 Le risque de change, c'est le risque sur les variations des cours des monnaies entres elles.
4 Le risque de liquidité, c'est le risque sur la facilité à acheter ou à revendre un actif.
5 Le risque pays : si un pays connaît une crise très grave (guerre, révolution, faillite encascade, etc.) alors même les entreprises « de confiance », malgré leur crédibilité vont se retrouver en difficulté.

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Dans la pratique pour un client
Si un marché n'est pas liquide, le client risque de ne pas trouver d'acheteur quand il veut vendre ou de ne pas trouver de vendeur quand il en a absolument besoin.
C'est un risque lié à la nature du sous-jacent (de la marchandise) maisaussi à la crédibilité de l'acheteur-Vendeur.
En effet, il est facile d'acheter ou de vendre un produit courant à une contrepartie de confiance, mais plus difficile avec un produit très spécialisé. C'est la liquidité de ce produit. De plus, si l'acheteur/vendeur n'est pas crédible, le risque de contrepartie pour les éventuels fournisseurs/clients, les dissuade de traiter. L'acheteur/vendeur esten risque d'approvisionnement; en risque de "Liquidité".

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Dans la pratique pour une banque
Risque de contrepartie :, c'est le risque que ses clients soient dans l'incapacité de rembourser leurs emprunts, ou qu'une autre banque avec laquelle elle a des opérations en cours (correspondant bancaire) soit défaillante.
Risque de taux : c'est le risque que l'évolution des taux du marchéconduise à un coût de rémunération des dépôts supérieur aux gains générés par les intérêts des prêts accordés.
Risque de liquidité : c'est le risque de se trouver dans l'incapacité de faire face à un retrait massif des dépôts par les clients.

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2. RISQUE / PERFORMANCE

Idée clé : La théorie veut que l'espérance de gain augmente en parallèle du risque pris.

Autrement dit : lesmarchés sur lesquels la volatilité est forte présentent un risque plus important car l’incertitude est plus grande mais apportent également un espoir de gain plus fort.

Par exemple : une action est un placement plus risqué qu’une obligation car le nominal de l’obligation ne change pas tandis que la valeur de l’action évolue en fonction de la valeur de la société. Par ailleurs, les revenus del’obligation sont connus tandis que la plus value de l’action ne l’est qu’a posteriori.

Ainsi, le marché actions est plus volatil, donc plus risqué, que le marché obligataire mais il présente un espoir de gain plus important.

Pour optimiser le couple « Risque / Performance », le temps est une variable importante.

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Idée clé : Plus le risque est fort, plus longue devra être ma duréede placement pour atteindre le gain attendu.

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Idée clé : pour chaque horizon de placement, il existe un marché.

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3. COMMENT MAITRISER LE RISQUE FINANCIER ?

Les stratégies élémentaires de gestion du risque financier sont :
1. le respect des durées de placement
2. la diversification du portefeuille / du patrimoine
3. la couverture (capital garanti, assurance)...
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