Master
Le Jury du CEA
Pour l’obtention du
Diplôme d’Actuaire du CENTRE D’ÉTUDES ACTUARIELLES
Par Julie GAMONET
Sur le Sujet
MODÉLISATION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS L’ASSURANCE
Devant un jury composé de Liste du Jury
Thomas BEHAR Vincent DAMAS Arnaud COHEN Gérard CROSET Jean-Pierre DIAZ Brigitte DUBUS Paul ESMEIN Michel FROMENTEAU Benoît HUGONIN Christophe IZART Pierre PETAUTON Florence PICARD Christian Yann ROBERT
Directeur du mémoire
Stéphane MENART
CONFIDENTIALITÉ
□
Centre d’Études Actuarielles
Institut des Actuaires
Modélisation du risque opérationnel dans l’assurance
2 / 180
Centre d’Études Actuarielles
Institut des Actuaires
REMERCIEMENTS
J’adresse mes remerciements à Stéphane Ménart, directeur de la Direction Technique et des Risques, pour sa disponibilité, son soutien et ses précieux conseils. Je tiens également à remercier tous les membres de la Direction Technique et des Risques qui m’ont supportée et beaucoup aidée, en particulier la directrice de la Veille Technique Brigitte Dubus et mes collègues Romain Boyer Chammard, Alexandre You et Véronique Girault. Je voudrais aussi remercier Christian Yann Robert pour sa grande disponibilité au cours de la rédaction de mon mémoire. Je tiens à remercier Patrick Naïm pour son aide dans le cadre des réseaux bayésiens. Enfin, je souhaite remercier mon entourage pour m’avoir soutenue et encouragée.
Modélisation du risque opérationnel dans l’assurance
3 / 180
Centre d’Études Actuarielles
Institut des Actuaires
Modélisation du risque opérationnel dans l’assurance
4 / 180
Centre d’Études Actuarielles
Institut des Actuaires
RÉSUMÉ
La nouvelle norme européenne Solvabilité II sera applicable dès 2012 et remplacera Solvabilité I. Elle impose aux compagnies d’assurance un nouveau cadre règlementaire plus strict mais plus adapté à leurs risques propres. Une des grandes nouveautés est que les compagnies