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31 MARS 2005

LA PLATE-FORME DE NOTATION INTERNE MOODY'S KMV ET LES APPROCHES NI DE BÂLE II
RÉPONSES AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L'APPROCHE FONDÉE SUR LES NOTATIONS INTERNES DU NOUVEL ACCORD DE BÂLE SUR LES FONDS PROPRES

RÉSUMÉ
En juin 2004, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire a publié le document très attendu « Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres- Dispositif révisé » décrivant la révision des normes relatives à l'adéquation des fonds propres réglementaires des banques. Un des éléments clés du nouvel accord est le rôle élargi des systèmes de notation interne des banques dans le calcul des exigences de fonds propres. La plate-forme de notation interne Moody's KMV prend en charge une vaste gamme de modèles de notation du risque. Enparticulier, elle sert à déployer des modèles de risque à travers les réseaux de prêt local et global d'une banque et à gérer les exigences relatives aux données du processus de notation de crédit. Les banques des quatre coins du monde font de cette plate-forme un élément central de leur processus de risque de crédit, alors qu'elles se préparent à la conformité aux normes de Bâle II en matière d'approcheNI.

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TABLE DES MATIÈRES

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APERÇU : LE NOUVEL ACCORD DE BÂLE SUR LES FONDS PROPRES ET MOODY'S KMV.7 UN SOUTIEN APPORTÉ AUX BANQUES DANS L'OPTIQUE DE LA CONFORMITÉ À L'ACCORD .......................................................................................................................8
2.1 2.2 2.3 Probabilités de défaut........................................................................................................... 8 Règles en matière d'expositions sur les entreprises........................................................... 8 Exigences minimales en matière d'expositions sur les entreprises ................................. 15

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. 2.3.10. 3Exigence 1 : Composition des exigences minimales ............................... 15 Exigence 2 : Conformité aux exigences minimales ................................. 16 Exigence 3 : Conception du système de notation..................................... 16 Exigence 4 : Opérations liées au système de notation du risque............ 19 Exigence 5 : Gouvernance et surveillance d'entreprise.......................... 21 Exigence 6 : Utilisation des notations internes........................................ 22 Exigence 7 : Quantification du risque ....................................................... 22 Exigence 8 : Validation des estimations internes .................................... 25 Exigence 9 : Estimations prudentielles PCD et ECD ............................... 26 Exigence 10 :Exigences de communication financière......................... 28

CONCLUSION ................................................................................................................29

LA PLATE-FORME DE NOTATION INTERNE MOODY'S KMV ET LES APPROCHES NI DE BÂLE II

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1 APERÇU : LE NOUVEL ACCORD DE BÂLE SUR LES FONDS PROPRES ET MOODY'S KMV
En juin 2004, le comité de Bâle sur...
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