Mesure et gestion du risque de contrepartie bancaire

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  • Publié le : 19 juillet 2011
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L’analyse du risque de crédit

Résumé

Mémoire (Licence sciences de gestion) consacré à l'analyse du risque de crédit lors de l'octroi d'un crédit aux particuliers et aux professionnels. Comment se réalise cette analyse du risque ? Quels sont les changements induits par Bâle II ? Quelles sont les techniques mises en place afin de limiter ce risque ?Extrait:

Les banques jouent un rôle important dans le financement de l'économie et leur activité d'intermédiation les expose à des risques dont l'analyse et la maîtrise ne sont pas aisées. Les mutations que connaît l'activité bancaire ainsi que la diversification des produits et des services offerts par les banques pour faire face à la concurrence et augmenter leur rentabilité, ont fortementaugmenté leur exposition aux risques.

En ce qui concerne le risque de crédit, il se trouve au cœur même de l'activité bancaire et constitue l'un de ses enjeux majeurs. Il s'agit du risque de perte lié à la défaillance d'une contrepartie et donc à son incapacité de faire face à ses engagements vis-à-vis de la banque. Il est inhérent au métier de banquier. Ce risque est critique pour un établissementde crédit car le défaut d'un petit nombre de clients importants peut suffire à le mettre en difficulté. Néanmoins, il est essentiel pour la banque car s'il est bien analysé et géré, il peut représenter l'une des principales sources de profit.
Dans ce mémoire, je vais m'intéresser particulièrement à l'analyse du risque de crédit qui découle de l'activité principale de l'agence du Roussillon, àsavoir l'octroi de crédit aux particuliers ainsi qu'aux professionnels.

Les questions qui se posent sont donc de savoir, d'une part, comment et par quels moyens peut-on apprécier et évaluer les risques liés à un crédit pour aboutir ainsi à prendre la décision adéquate à la fois pour son établissement et pour son client ? D'autre part, quelles sont les techniques adaptées et nécessaires à mettre enplace afin de couvrir au maximum ce risque de crédit ? (...)

Sommaire:

Introduction

I) Modèles d'évaluation et méthodes d'analyse du risque de crédit

A. Modèles d'évaluation
B. Méthodes d'analyse

II) Cas pratiques et techniques de couverture du risque de crédit

A. Etude de dossiers clients particuliers
B. Etude de dossiers clients professionnels

Conclusion

Résumé :
Larécente crise mondiale nous a permis de découvrir un phénomène de délocalisation sectorielle et géographique du risque de crédit. Il se manifeste par l'utilisation des dérivés de crédit auprès des banques ainsi que des compagnies d'assurances mondiales (occidentales en particulier. L'objectif de cette note est de présenter de façon sommaire les généralités sur les dérivés de crédit, leur utilisationainsi que les méthodes d'évaluation du risque. Pour conclure, nous nous permettons de présenter la valeur ajoutée que procurera la mise en place de tels produits sur le marché marocain.
I. Généralité sur les dérivés de crédit
Cette partie comportera trois paragraphes le premier nous présentera l'histoire des dérivés de crédit, le deuxième permettra de définir les dérivés de crédit et pourfinir nous découvrirons les types de dérivés de crédit.
1.1. Histoire
Une lecture récente nous a permis de découvrir: « On fait des produits dérivés depuis plus d'un siècle, depuis une loi de 1885, sans avoir jamais eu à le définir et on n'a jamais eu de problème, alors on ne voit pas pourquoi on en aurait aujourd’hui. Avec les besoins croissants des marchés financiers, les banques ont étépoussées à innover et à se tourner vers des produits de plus en plus complexes. Les années 90 ont été marquées par de nombreuses faillites qui ont fait naitre l'inquiétude des investisseurs vis à vis du risque de contrepartie. Ce qui a justifié la naissance des produits dérivés de crédit. L'application de la technique du dérivé de crédit, est l'une des plus récentes du marché financier. Les premières...
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