Modélisation du risque

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MODELISATION DU RISQUE ET ANALYSE DE LA DECISION

Adda Benslimane
Université Montpellier III
Visiting Professeur University of Minnesota

INTRODUCTION

Nous nous sommes tous posé la question du choix d’une décision à prendre, sachant que sa conséquence est incertaine ? L’homme a de tout tempsrecherché les moyens de tirer le plus qu’il est possible des ressources qui sont à sa disposition, et ceci afin de répondre au mieux à ses besoins. L’homme d’action analyse, décide, choisit, en vue d’améliorer son bien-être, recherche des procédures lui permettant d’arriver à ses fins. Il élabore à sa manière une théorie de la décision. Donner une définition de la décision revient à se poser laquestion des conséquences de la prise de décision. Si en situation de certitude le problème ne se pose pas ou du moins pas dans ces termes, en situation de risque ou d’incertitude il y a obligation du décideur de se projeter lui-même et c’est en ce sens qu’elle constitue une vraie décision. Ainsi Shacle.G (1962) donne au terme décision un sens fort restrictif. Seul est représentatif d’une décisionl’acte créatif, c'est-à-dire qui innove et que rien ne laissait prévoir. A ce propos il écrit «  si l’acte de décision n’est rien de plus qu’une réaction au circonstances…, cet acte n’apporte pas de contribution propre à l’évolution des événements ». Cette restriction conduit naturellement à limiter le domaine d’applicabilité de la notion de décision. Mais si l’on considère que l’acte réfléchi qui suitune décision est entachée d’incertitude, la transformation en acte créatif relève du pur hasard.

La théorie de la décision se propose d’aider le décideur dans les choix des meilleures possibilités (une fois connues) qui lui sont offertes dans un environnement complexes. De ce fait il faut évidemment distinguer les outils axiomatiques sur lesquels elle se fonde, celui du calcul des probabilitéset celui des fonctions d’utilités. Il ne s’agit pas de faire le point sur les avancées des nouveaux modèles de décision – ce qui serait hors de portée de cette intervention – mais sur les progrès dans le domaine de la décision individuelle en avenir risqué.

A. Benslimane 10/20091

I- INCERTITUDE, RISQUE ET PROBABILITE

A- La notion d’incertitude

Entre le certain et l’impossible, il existe le cas intermédiaire celui de l’incertitude. Seul ce dernier cas exige nous dit De Finetti (1981) ou tout au moins permet que l’on fasse des considérations sur la probabilité qui se réfère ainsi à l’état de la connaissance. L’histoiredes sciences, reflète bien la conviction qu’il est difficile de mathématiser l’incertain. De la question : quelle décision prendre sachant que sa conséquence est incertaine, deux types d’incertitudes se dégagent :

- Une incertitude entièrement liée à la dimension temporelle du problème. Ce type d’incertitude est lié à toute activité humaine, et peut être implicitement pris en compte dans larecherche d’un critère de choix en fondant ce dernier sur une fonction d’utilité.

- Une incertitude liée à une méconnaissance du contexte du problème de choix, et cela indépendamment de sa dimension, éventuellement temporelle.

La traduction de cette incertitude n’est pas une question nouvelle puisque, d’un point de vue synthétique, c’est l’objet des statistiques mathématiques.

B-La notion de risque

Nous sommes tous capables de parler d’un risque potentiel, nous associons souvent aux situations risquées le mot chance, pourcentage pour affirmer notre conviction dans le degré de l’information qu’on a sur les différentes éventualités. Nous avons également associé au mot risque différents mots qui viennent compléter la connaissance du contexte dans lequel nous...
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