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PFE – Les Options Exotiques
Emmanuel BIOUX, Matthieu FOURNIL-MOUSSE, Loïc TONNELIER

Le 01/04/2004

Projet De Fin D’étude

Options Exotiques
École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information
Version Finale - Compte Rendu - lundi 15 mars 2004 http://optionsexotiques.free.fr

Emmanuel BIOUX Matthieu FOURNIL-MOUSSÉ Loïc TONNELIER

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PFE – Les Options Exotiques
Emmanuel BIOUX, Matthieu FOURNIL-MOUSSE, Loïc TONNELIER

Le 01/04/2004

Sommaire
REMERCIEMENTS................................................................................................................................................ 4 INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 5 PARTIE 1 MODELISATION DES OPTIONS EXOTIQUES ........................................................................... 7 1. INTRODUCTION CONCERNANT LES MODELISATIONS .................................................................................. 10 1.1 Modélisation à temps discret ........................................................................................................... 10 1.2 Modélisation à temps continu .......................................................................................................... 10 2. LES OPTIONS NON PATH-DEPENDANT ........................................................................................................ 12 2.1 Option Binaire.................................................................................................................................. 12
a) b) c) d) e) Définitions et caractéristiques ........................................................................................................................... 12 Intérêt ................................................................................................................................................................. 14

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