Initiation à l'économétrie des données de panel

F. Legendre
Centre d'Études de l'Emploi

Université Paris-XII  Faculté de Sciences économiques et de Gestion Master Économie appliquée  Séminaire  Méthodes économétriques 

Année universitaire 2007-2008

Organisation de la présentation

Trois fondamentaux de l'économétrie Les données de panel L'hypothèse d'erreur composée

Fondamental 1  Quantier une relation causale

y = ax + b
Lien faible 6 Lien moyen 6 Lien fort
6

y

-

y

-

y

-

x

x

x

a=

y x

− y0 Variation de l’effet = Variation de la cause 1 − x0
1

Fondamental 1  Quantier une relation causale

yi = axi + b + ui i = 1, . . . , N Covar(x , y ) yi − y a= = πi avec πi > 0 Var(x ) xi − x i (xi − x )(yi − y ) (xi − x ) yi − y a= i = i (xi − x ) j (xj − x ) xi − x i
2 2 2

et

i

πi = 1

Fondamental 2  Le théorème de Frish-Waugh
(1) (a)

y = ax + bz + u

y = ax + bz + u (b) pz (y ) = pz (ax + bz + u ) = apz (x ) + bpz (z ) + pz (u ) → pz (y ) = y z → pz (x ) = x z → pz (z ) = z → pz (u ) = 0 (a) − (b) (y −y z ) = a(x −x z ) + u
(2)

y = ax +u

avec

y = y −y z

et

x = x −x z

Fondamental 2  Le théorème de Frish-Waugh : l'exemple standard

(1) (2)

y = ax + b 1 + u y = ax +u a = (x x )−
1

y = y −y 1 et x = x −x 1 xy (x −x )(yi −y ) xy= = i i xx i (xi −x ) avec 2

Fondamental 3  Que faire si V(u ) = σ2 IN ?

si V(u ) = σ2 IN alors V(a) = (X

X )−

1

σ2

Deux conséquences a n'est plus le meilleur V(a) est  mal  calculé par l'ordinateur : les tests sont dénués de sens Il faut prendre en compte V(u ) = σ IN pas tellement pour le gain en ecacité mais pour (re)donner un sens aux tests
2

Les données de panel

La mise à disposition de données individuelles et leurs limites La spécicité des données de panel
Données individuelles temporelles Donnée à double indice

Les diérents types de données de panel

Philosophie de comptoir

Aristote