Provisionnement non vie

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Provisionnement non-vie

Support de cours 2008-2009

Méthodes déterministes

Laurent Devineau laurent.devineau@milliman.com

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PARTIE I – METHODES DETERMINISTES .................................................................................................. 4INTRODUCTION................................................................................................................................................. 4 REGLEMENTATION .............................................................................................................................................. 4 METHODES D’EVALUATION DE LA PROVISION DE SINISTRES ............................................................................... 6 METHODES STATISTIQUES................................................................................................................................... 6 CHAPITRE 1. NOTATIONS – PROBLEMATIQUE ....................................................................................... 8 NOTATIONS – EXEMPLE....................................................................................................................................... 8 PROBLEMATIQUES............................................................................................................................................. 11 FACTEURS DE DEVELOPPEMENT, CADENCES DE REGLEMENT ............................................................................ 12 INFLATION-TRIANGLE REGULIER...................................................................................................................... 13 CHAPITRE 2. PRESENTATION DES METHODES DETERMINISTES .................................................. 14 METHODES DE CHAIN LADDER ......................................................................................................................... 14 Méthode de Chain Ladder standard............................................................................................................ 14 Validation du modèle................................................................................................................................... 15 Méthodes de chain ladder pondérées .......................................................................................................... 15 METHODES AUTO-REGRESSIVES........................................................................................................................ 16 Méthode London Chain ............................................................................................................................... 16 Méthode London Pivot................................................................................................................................. 17 METHODES BASEES SUR LES LOSS RATIOS......................................................................................................... 18 Introduction ................................................................................................................................................. 18 Loss ratiosimple.......................................................................................................................................... 19 Loss ratio complémentaire(complementary loss ratio) ............................................................................... 19 Méthode Cape Cod (Bühlmann-Stanard) .................................................................................................... 19 Méthode de Bornhuetter-Ferguson, extensions........................................................................................... 20
Méthode.................................................................................................................................................................... 20 Extensions ................................................................................................................................................................ 20...
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