Question n°7 Quelles sont les mesures appliquées par les établissements de crédits pour prévenir le risque systémique?
On appelle risque systémique le risque qu’un événement particulier entraine par réactions en chaîne des effets négatifs considérables sur l’ensemble du système pouvant occasionner une crise générale de son fonctionnement. Le risque systémique est inhérent au système bancaire et financier, du fait des interrelations existant dans ce secteur entre les différentes institutions et les différents marchés. Le risque systémique du secteur financier est d’autant plus dangereux que le plus souvent les effets négatifs se diffusent sur l’économie réelle.
On peut ainsi dire que la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers en 2008 était un risque systémique car, dans la foulée, elle a entrainé une grave crise de liquidité qui a failli précipiter le système financier mondial à sa perte. L'ampleur des conséquences de cette crise dite "des subprime" sur la sphère financière et l'économie réelle a replacé le risque systémique au cœur des travaux internationaux de régulation financière.
Nous allons, dans une première partie, mettre en avant les mesures règlementaires appliquées par les établissements de crédits pour prévenir le risque systémique et, dans une seconde partie, nous verrons les mesures prudentielles qui sont appliquées.
I ) les mesures règlementaires
Les accords de Bâle III ont été publiés en décembre 2010 et, comme leurs prédécesseurs, forment un ensemble de propositions de réglementation bancaire partant du constat que la sévérité de la crise mondiale de 2007-2008 s’explique en grande partie par la croissance excessive des bilans et hors-bilans bancaires (produits dérivés notamment) alors que le niveau et la qualité des fonds propres destinés à couvrir ces risques déclinaient dans le même temps. Au pire de la crise, les incertitudes pesant sur la qualité, la solvabilité et les risques liés à l’interdépendance des banques