Rapport de stage (licence 3)

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  • Publié le : 25 mars 2010
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SOMMAIRE

I.

Introduction

II.

Présentation de l’entreprise

a) La Nord LB Luxembourg b) Le service “Risque - Contrôle”

III.

Missions effectuées

a) Missions quotidiennes b) Projet

IV.

Apports du stage et difficultés rencontrées

V.

Conclusion

I.

Introduction

Dans le cadre de ma licence en Sciences Financières, j’ai effectué un stage de 3 mois au seind’une banque allemande, la Norddeutsche Landesbank située au Luxembourg. J’ai été stagiaire au sein du département « Risque et Contrôle » qui est composé de sept personnes, mathématiciens pour la plupart. J’ai postulé dans une banque allemande afin d’améliorer ma compréhension et prononciation de la langue (en vue d’une année Erasmus à Francfort en septembre). Au cours de ces trois mois, mes journéessont décomposées en plusieurs tâches, la matinée est consacrée au contrôle quotidien, tandis que mon après-midi est réservé à un projet.

II. Présentation de l’entreprise

a) Nord LB La Nord LB compte environ 135 employés et possède une filiale nommée Covered Finance Bank (CFB). Elle est active depuis plus de 35 ans sur la place financière luxembourgeoise. Son bilan de près de 21 milliardsd’euros la place parmi les plus grands établissements bancaires du Grand-Duché. Les principales opérations qui y sont réalisées sont des opérations commerciales et internationales mais son fonctionnement diffère totalement de celui de la maison mère à Hanovre, qui est un établissement financier public, tandis que la Nord LB Luxembourg est privée.

b) Le service “Risque - contrôle” Le rôle du serviceest principalement de vérifier que les opérations financières réalisées au service “treasury” sont valides. Les rapports de “Value-at-Risk”, risque de liquidité, l’annonce des positions de la banque, les notations des valeurs mobilières … sont traités chaque jour, pour la Nord LB et la CFB. Pendant que certaines personnes sont affectées à ces tâches quotidiennes, d’autres s’occupent de projets. Cesderniers peuvent prendre de quelques jours à plusieurs mois en mettant parfois en relations différents services. Leur but peut être de comprendre de nouveaux produits financiers (ex : un produit financier de type X peut-il être utilisé au regard des possibilités techniques du Back-office qui est chargé de gérer l’opération ?), d’en mesurer le risque, d’améliorer la connaissance des risques d’untel produit ou encore d’optimiser le temps des personnes en charge de le gérer.

III. Missions effectuées

a) Missions quotidiennes Ma mission quotidienne consiste à contrôler certaines opérations qui sont réalisées par le front office (en l’espèce, la salle de marché). Je contrôle la plupart des opérations qui ont été signalées par le système car non conformes aux tolérances de la Nord LB (ex: pour l’achat d’Euros contre des Yens, le système signale une opération dont le taux est supérieur ou inférieur à ceux calculés en interne). Pour cela j’utilise plusieurs logiciels du développeur “Fernbach”. Si ce premier logiciel interne ne me donne pas de résultat satisfaisant (le taux n’est pas dans l’intervalle Actif/Passif et il dépasse la tolérance fixée par la banque), je passe ensuite surBloomberg qui possède une base de données plus développée. Parmi les nombreuses opérations traitées par mon service, je m’occupe entre autre du contrôle de conformité des taux d’intérêts des opérations financières et de devises, de certains titres, des valeurs mobilières (Bond, Interest Rate Swap…), des EMTN (Euro Medium Term Note), de “Marktgerechtigkeit”, des Repos (« Sale and RepurchaseAgreement » ou « pension livrée » en français)… Je dois encore activer certaines macros, en vérifier les résultats et les transmettre aux intéressés. Un exemplaire du delta de notation des titres de notre portefeuille est quotidiennement envoyé par mail, je mets à jour régulièrement des scénarios de “stress-test”, ou je contrôle encore l’évolution graphique de titres du portefeuille de la banque....
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