BANQUE D’ALGERIE

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES

Diplôme Supérieur des Etudes Bancaires (D.S.E.B)

Thème

La gestion de risque de crédit par la méthode RAROC

Présenté par : M. Mohamed AMBAR

Encadré par : Mme. Djamila LARBI

octobre 2007 9ème promotion

Dédicaces

A ma très chère famille ...

Remerciements

Nos plus vifs remerciements sont d’abord adressés à Mme LARBI, notre encadreur à la banque Crédit Populaire d'Algérie, ainsi que tout le personnel de la Direction de Crédit à l’Industrie et aux Services.

Nous tenons également à remercier nos amis à l’Ecole Supérieure de Banque et à l’Université Houari Boumediene pour leur soutien permanant et leurs lectures attentives.

Nous n’oublions pas de remercier Moussa de la bibliothèque, et Mme LESNAMI, les deux éléments les plus actifs et les plus serviables au niveau de l’Ecole Supérieure de Banque.

Enfin, un Merci particulier est adressé à Mlle Khalida et Mlle Lyla.

Mohamed.

SOMMAIRE

Introduction générale

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Première partie : Risk Adjusted Return On Capital, Aspects théoriques.
Chapitre préliminaire : Généralités sur les risques bancaires Section 1 : Nomenclature des risques bancaires Section 2 : Notions fondamentales Section 3 : Le risque de crédit et la réglementation internationale Conclusion Chapitre premier : La notion de RAROC Section 1 : Mesures de performance ajustées pour le risque Section 2 : Présentation de RAROC Section 3 : Les paramètres de RAROC Conclusion Chapitre deuxième : la mise en place de la méthode RAROC Section 1 : Les modèles de score Section 2 : La modélisation du risque de crédit Section 3 : La méthodologie de LossCalcTM Section 4 : L’apport pratique de la méthode RAROC Conclusion 3 4 9 14 21 22 23 25 30 42 43 44 54 60 65 72

Deuxième partie : Risk Adjusted Return On Capital, Etude de cas.
Chapitre troisième : Proposition d'un modèle de score Section 1 : Etude descriptive et statistique de la base de données Section 2 : La construction du modèle