Reglementation du secteur bancaire

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Règlementation du risque de crédit et du risque de liquidité des banques en Europe

07/02/2011
Licence Professionnelle Banque Assurance
Le secteur bancaire étant l’un des plus règlementé, comment les banques gèrent-elle le risque de crédit et le risque de liquidité au sein même de leurs activités, suite à la crise de 2008 ?

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SOMMAIRE

Remerciements
Nous tenons, tout d’abord, àremercier Madame Crouzille pour le soutient et les conseils qu’elle nous a apporté tout au long de notre projet.
Sommaire
Introduction P4
I) Les notions de risque de crédit et de risque de liquidité P6
1) Le risque de crédit P6
2) Le risque de liquidité P7
3) Le lien entre ces deux risques P9
II) La règlementation
1) L’origine et l’utilité de cette règlementation P2) La notion de Bâle II et de Bâle III P
3) La loi de régulation P
III) Application au sein des banques P
1) Connaissance du client P
2) Gestion des risques P
3) Risque de liquidité P
Conclusion P

Introduction
Les banques jouent un rôle essentiel dans l’économie mondiale, ce sont elles qui gèrent la masse monétaire entre les dépôts et les crédits. De plus, ellesorientent les personnes ayant un excès momentané d’argent vers les personnes en besoin de financement bénéficiant d’une capacité de remboursement. « Leur rôle peut être comparé à celui du cœur dans le corps humain qui distribue le sang riche en oxygène vers les organes qui en ont besoin. » (www.businesspme.com)
Etant donné leur importance dans le marché financier international et les différentesrelations qui lient les banques entre elles, la faillite de l’une peut entrainer par effet domino celles d’autres banques, qui elles même ne pourraient pas respecter leurs engagements. Ce schéma catastrophe pour le système bancaire est nommé risque systémique. Celui-ci engendrerait une récession des crédits et une entrée en crise économique pour le pays faute de financement. C’est ce qui s’est passéavec la crise de 2008.
Tout débute avec une innovation financière en l’occurrence les prêts subprimes, la titrisation, il s’agit là de transformer des créances en titres négociables. C’est ce que l’on appelle le modèle OTD « octroi puis cession ». Les banques ont revendu une partie de leurs prêts par pack comportant divers risques au lieu de les conserver dans leur bilan. Certaines d’entre ellesont donc octroyées un grand volume de prêts sans demander de garanties suffisantes tout en sachant que des investisseurs les rachèteraient sans en connaitre réellement le contenu.
Une fois que cette innovation est devenue très rentable, nombreuses ont été les personnes souhaitant participer à cette activité sans posséder les qualités suffisantes pour gérer correctement ces produits. L’engouementpour ces derniers a entrainé une « course aux bénéfices » auprès des vendeurs qui recherchaient avant tout de maximiser leurs profits, au détriment des clients.
La mauvaise gestion des risques dans certains établissements les ont concentrés au sein des institutions ce qui a renforcé la mauvaise qualité des actifs. De plus, les établissements financiers ont accordé une trop grande confiance dansles agences de notation sans prendre en compte les actifs sous-jacents (risques cachés), alors qu’ils remarquaient un grand nombre de note AAA prouvant le manque d’exactitude. Ces crédits octroyés par simple hypothèque de bien immobilier ont fait courir un risque non maitrisé.
En effet, le marché immobilier à ce moment étant au plus haut, les banques n’ont pas pris d’autres garanties. Mais lesclients n’ont pas pu tenir leurs engagements et les biens en vente ont fait chuter le marché, et ont fait perdre d’importante somme aux investisseurs.
Ce déséquilibre a augmenté la dette des ménages et des prêts (difficilement remboursables). De ce fait, le risque est de nouveau présent dans le bilan des banques, entrainant une perte de fonds propres et de liquidité. Les établissements bancaires...
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