Règlementation du risque de crédit et du risque de liquidité des banques en Europe

07/02/2011
Licence Professionnelle Banque Assurance
Le secteur bancaire étant l’un des plus règlementé, comment les banques gèrent-elle le risque de crédit et le risque de liquidité au sein même de leurs activités, suite à la crise de 2008 ?

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SOMMAIRE

Remerciements
Nous tenons, tout d’abord, à remercier Madame Crouzille pour le soutient et les conseils qu’elle nous a apporté tout au long de notre projet.
Sommaire
Introduction P4 I) Les notions de risque de crédit et de risque de liquidité P6 1) Le risque de crédit P6 2) Le risque de liquidité P7 3) Le lien entre ces deux risques P9 II) La règlementation 1) L’origine et l’utilité de cette règlementation P 2) La notion de Bâle II et de Bâle III P 3) La loi de régulation P III) Application au sein des banques P 1) Connaissance du client P 2) Gestion des risques P 3) Risque de liquidité P
Conclusion P

Introduction
Les banques jouent un rôle essentiel dans l’économie mondiale, ce sont elles qui gèrent la masse monétaire entre les dépôts et les crédits. De plus, elles orientent les personnes ayant un excès momentané d’argent vers les personnes en besoin de financement bénéficiant d’une capacité de remboursement. « Leur rôle peut être comparé à celui du cœur dans le corps humain qui distribue le sang riche en oxygène vers les organes qui en ont besoin. » (www.businesspme.com)
Etant donné leur importance dans le marché financier international et les différentes relations qui lient les banques entre elles, la faillite de l’une peut entrainer par effet domino celles d’autres banques, qui elles même ne pourraient pas respecter leurs engagements. Ce schéma catastrophe pour le système bancaire est nommé risque systémique. Celui-ci engendrerait une récession des crédits et une entrée en crise économique pour le pays faute de financement. C’est ce qui s’est passé