Plan
Partie 1 : Généralités sur les séries chronologiques
Définition d’une série temporelle
Représentation graphique
La décomposition d’une série chronologique
Les modèles de composition des trois composantes
Partie 2 : Les procédés de décomposition des séries chronologiques
Introduction
Détermination du trend
Dessaisonalisation
Les prévisions
Etude descriptive (empirique) d’une série temporelle

La théorie des séries chronologiques (ou temporelles) abordée dans ce cours est appliquée de nos jours dans des domaines aussi variés que l’économétrie, la médecine ou la démographie, pour n’en citer qu’une petite partie. On s’intéresse à l’évolution au cours du temps d’un phénomène, dans le but de d´écrire, expliquer puis prévoir ce phénomène dans le futur. On dispose ainsi d’observations à des dates différentes, c’est `a dire d’une suite de valeurs numériques indicées par le temps.

L’étude d’une série chronologique permet d’analyser, de décrire et d’expliquer un phénomène au cours du temps et d’en tirer des conséquences pour des prises de décision (marketing...).

Cette étude permet aussi de faire un contrôle, par exemple pour la gestion des stocks, le contrôle d’un processus chimique... Plus généralement, nous pouvons déjà poser quelques problèmes lorsqu’on étudie une série chronologique.

Mais l’un des objectifs principaux de l’´etude d’une série chronologique est la prévision qui consiste à prévoir les valeurs futures XT+h (h = 1, 2, 3, . . .) de la série chronologique `a partir de ses valeurs observées jusqu’au temps T : X1, X2, . . ., XT.

Partie 1 : Généralités sur les séries chronologiques
Définition d’une série temporelle
La mise en évidence de mécanismes économiques et la prise de décisions supposent que l’on dispose de plusieurs observations des variables importantes afin d’étudier les liaisons qui existent entre elles. L’impossibilité d’expériences contrôlées dans la plupart des domaines économiques fait que ces