Économétrie appliquée avec Stata
Nicolas Couderc1

« Dans un temps peut-être pas très lointain, on comprendra que pour former le citoyen efficace, il est aussi nécessaire de calculer, de penser en termes de moyenne de maxima et de minima qu’il est maintenant nécessaire de savoir lire et écrire »
H. G. Wells, Mankind in the Making, 1903, Chap. 6

Introduction
Stata est un logiciel complet permettant l’analyse statistique et économétrique, développé par Stata Corporation. Ce logiciel en est aujourd’hui à la version 9.1 (une version majeure sort tous les deux ou trois ans), et existe pour à peu près tous les systèmes d’exploitation.
Ce petit guide a pour but de vous faire découvrir Stata et de vous donner les bases pour une utilisation efficace. Il n’aborde bien évidemment qu’une infime fraction des capacités de
Stata, et présente simplement les commandes basiques. Pour approfondir, vous pouvez vous reporter à l’aide incluse dans le logiciel ou aux manuels.
Stata n’est pas le seul logiciel d’économétrie existant. Il en existe en effet plusieurs dizaines.
Ils possèdent des capacités différentes, sont plus ou moins conviviaux, flexibles, et leur prix peut aller de 0 à plusieurs milliers d’euros... Il est fréquent de devoir passer d’un logiciel à un autre, en fonction de leurs points forts respectifs (les rendements croissants s’appliquent ici, il est en général assez simple de passer de l’un à l’autre). Parmi les logiciels les plus connus :
– E-views. Très convivial, assez performant pour les séries temporelles, mais rapidement limité et peu flexible en ce qui concerne la programmation et certains modèles complexes.
– Excel. On peut faire de l’économétrie avec Excel. Toutefois, pour aller au delà des MCO, cela impose de la programmation VB assez lourde. La taille de la base de données est limitée par le nombre de cases de la feuille Excel.
– SAS. Extrêmement flexible et puissant, mais peu intuitif. Aucune limite à la quantité de données qu’il peut traiter.
– Gauss.