TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION

Rappel de Cours et Exercices avec Corrigés

Essid Samir & Kriaa Farouk

29 mai 2008

Table des matières
Avant-propos xi

I

Techniques de Prévision
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3 3 4 5 11 15 15 17 25 30 30 36 46 49 49 49 50 52 52 53 54 55 58 58 59 59 62 65

1 Rappel de cours 1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Les méthodes de lissage . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Le lissage exponentiel simple . . . . . . . . 1.2.2 La méthode de lissage exponentiel double . 1.3 La méthode de décomposition . . . . . . . . . . . . . 1.3.1 Les composantes d’ une série temporelle . . 1.3.2 La méthode économétrique . . . . . . . . . 1.3.3 La méthode des moyennes mobiles . . . . . 1.4 L’ approche de Box et Jenkins . . . . . . . . . . . . . 1.4.1 Principe de la méthode et concepts de base 1.4.2 Identi…cation . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3 Estimation dans les modèles ARMA . . . . 1.5 La pratique de la décomposition des séries . . . . . . 1.5.1 Census X-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2 Tramo/Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3 Le …ltre de Hodrick et Prescott . . . . . . . 1.6 Prévision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 La prévision optimale . . . . . . . . . . . . 1.6.2 Prévision dans les processus AR . . . . . . 1.6.3 Prévision dans les processus MA . . . . . .