Étude de risque

Pages: 301 (75137 mots) Publié le: 16 mars 2013
N° d’ordre : 76-2007

Année 2007

THESE présentée devant l’Université Claude Bernard – Lyon 1 pour l’obtention du DIPLOME DE DOCTORAT (arrêté du 7 août 2006)

présentée par Pierre-Emmanuel THÉROND

Mesure et gestion des risques d'assurance : analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financière

Directeur de thèse : Professeur Jean-Claude AUGROS

Soutenuepubliquement le 25 juin 2007, devant le jury composé de : Jean-Claude AUGROS (Professeur, Université Claude Bernard – Lyon 1) François EWALD (Professeur, Conservatoire National des Arts et Métiers) Hans GERBER (Professeur, Université de Lausanne-HEC), Rapporteur Jean-Paul LAURENT (Professeur, Université Claude Bernard – Lyon 1) Etienne MARCEAU (Professeur, Université Laval), Rapporteur FrédéricPLANCHET (Professeur associé, Université Claude Bernard – Lyon 1)

Sommaire

Sommaire........................................................................................................... 1 INTRODUCTION GÉNÉRALE ................................................................................ 3 PARTIE I NOUVELLES APPROCHES COMPTABLE, PRUDENTIELLE ET FINANCIÈRE DES RISQUES EN ASSURANCE......................................................... 9 Chapitre 1 Traitement spécifique du risque : aspects théoriques .............. 13 1. Les outils mathématiques de l’analyse des risques ................................ 13 2. Un traitement différencié du risque ....................................................... 29 3. Contrats en unités de compte : les garantiesplancher............................ 36 4. Conclusion ............................................................................................. 42 Bibliographie ............................................................................................... 44 Chapitre 2 Traitement spécifique du risque : aspects pratiques ................ 47 1. De nouveaux référentiels distincts......................................................... 47 2. Des incidences opérationnelles .............................................................. 52 3. Cas pratique : portefeuille d’assurance vie ............................................ 64 Bibliographie ............................................................................................... 70 Chapitre 3 Incidence sur la gestion technique d’unassureur..................... 71 1. Modélisation de la société d’assurance .................................................. 72 2. Critère de maximisation des fonds propres économiques ...................... 73 3. Recherche de l’allocation optimale........................................................ 77 4. Conclusion............................................................................................. 88 Annexe A : Démonstration des résultats mathématiques............................. 91 Annexe B : Simulation des réalisations de la charge de sinistres................. 93 Bibliographie ............................................................................................... 94 PARTIE II MODÉLISATIONS AVANCÉES EN ASSURANCE ................................ 95 Chapitre 4 Limitesopérationnelles : la prise en compte des extrêmes ...... 97 1. Calcul de VaR en assurance................................................................... 99 2. Notations.............................................................................................. 101 3. Estimation de quantiles extrêmes......................................................... 102 4. Application dubootstrap...................................................................... 105 5. Robustesse du SCR.............................................................................. 111 6. Conclusion ........................................................................................... 117

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Mesure et gestion des risques en assurance - Pierre Thérond

Annexe A : Loi de Pareto généralisée (GPD)...
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