Analyse de la valeur du risque

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Analyse de la valeur du risque. Explication du Risque-Ajusté au Retour sur Capital. RAROC. - Français |

Qu'est-ce que le RAROC ? DescriptionLe RAROC est un cadre de référence ajusté au risque pour la mesure de rentabilité et le management de la rentabilité. C'est un outil pour mesurer la performance financière ajustée au risque. Et il fournit une vue uniforme de la rentabilité au travers des entreprises (unités d'affaires stratégiques / divisions). Le RAROC et les concepts relatifs tels que le RORAC et le RARORAC sont principalement utilisés au sein (des branches d'activité des) banques et compagnies d'assurance. Le RAROC est défini comme ratio de retour ajusté au risque des capitaux économiques. Histoire du RAROC L'élaboration de la méthodologie du RAROC a commencé vers la fin des années 70, lancée par un groupe chez Bankers Trust. Leur idée originelle était de mesurer le risque du portefeuille de crédit bancaire, aussi bien que le montant de capitaux propres nécessaire pour limiter l'exposition des déposants de la banque et autres créanciers à une probabilité spécifiée de perte. Depuis lors, un certain nombre d'autres grandes banques ont développé les systèmes identiques de RAROC (ou de RAROC). Leur but est dans la plupart des cas de mesurer le montant de capitaux propres, nécessaire à supporter toutes leurs activités. Activités basées sur les Honoraires et commerciales, aussi bien que les prêts traditionnels. Les systèmes de RAROC affectent les capitaux pour deux raisons différentes : (1) la gestion des risques et (2) l'évaluation des performances. Pour les raisons de gestion des risques, le but principal d'affecter les capitaux à différentes unités d'affaires est de déterminer les capitaux permanents optimaux de la banque. Ce processus implique l'estimation de combien le risque (volatilité) de chaque unité d'affaires participe au risque global de la banque et, par conséquent, aux besoins globaux de capitaux de la banque.
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