Sommaire

1  Vue d’ensemble des évolutions réglementaires prudentielles

• Rappel des évolutions de la réglementation Bâloise • Bâle 2, les limites d’un dispositif éprouvé par la crise • De Bâle 2 à Bâle 3, vue d’ensemble des nouvelles exigences
2  Les principaux axes de la réglementation Bâle 3

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• Les exigences de Fonds Propres • Les exigences de Liquidité
3  Les impacts pressentis

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• Les impacts financiers • Les impacts sur le métier

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Avril 2011

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Bâle 3, quels impacts sur les métiers de la Banque ?

1) Vue d’ensemble des évolutions prudentielles

Rappel des évolutions de la réglementation Bâloise

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Les dernières années ont été marquées par un renforcement progressif de la réglementation prudentielle Européenne. Si la mise en place de Bâle 2 a nécessité une longue période de réflexion impliquant l’ensemble des acteurs concernés, les évolutions qui ont suivies ont été mises en place dans l’urgence en réponse à un contexte de crise financière Début 2007, les autorités de régulation ont amorcé une série de mesures (Bâle 2 bis) orientées vers les points faibles du système : les activités de titrisation et de marchés Ces traitements ciblés ont été accompagnés par une réflexion autour d’un nouveau cadre global (Bâle 3). Malgré les réticences exprimées par la communauté bancaire, les nouveaux accords ont été entérinés lors du sommet G20 de Séoul (Novembre 2010) Le texte définitif a été publié en décembre 2010 et devrait être transposé localement courant de l’année 2011. Bien que finalisé, le texte est loin de répondre à toutes les questions auxquelles les banques devront faire face

Evolution de la réglementation prudentielle Européenne* Bâle I
1992 … 1997 1998 1999 … 2004 2005 2006 2007

Bâle II
2008 2009 2010

Bâle II bis
2011 2012

Bâle III
2013

Dir. 89/647/CEE
• Mise en place d’exigences de Fonds Propres pour les risques de crédit et de marché

Dir. 98/33/CE
• Amélioration de la