Bale ii

Pages: 153 (38008 mots) Publié le: 22 avril 2013
Projet de transposition des approches avancées de Bâle II au titre du risque de crédit

20 Janvier 2010

Direc tio n de la Su pe r vis io n Banc air e

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Sommaire

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ....................................................................................................................................................... 6 SECTION 1: PRINCIPESGENERAUX........................................................................................................................................................................ 6 SECTION 2: CATEGORIES D ’EXPOSITIONS .............................................................................................................................................................. 7 Sous-section 1.Expositions sur les emprunteurs souverains............................................................................................................. 7 Sous-section 2. Expositions sur les établissements de crédit............................................................................................................. 7 Sous-section 3. Expositions sur la clientèle de détail.......................................................................................................................... 8 Sous-section 4. Expositions sous forme actions................................................................................................................................... 9 Sous-section 5. Expositions sur les entreprises :.................................................................................................................................. 9 Sous-section 6. Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit :.......................................................................11 SECTION 3: G ENERALISATION DE L ’APPROCHENI................................................................................................................................................11 SECTION 4: DISPOSITIONS TRANSITOIRES............................................................................................................................................................12 CHAPITRE II : EXPOSITION EN CAS DE DEFAUT (VALEUR EXPOSEE AU RISQUE) ................................................................................13 SECTION 1: CALCUL DEL ’EAD DES ACTIFS ....................................................................................................................................................13 SECTION 2: CALCUL DE L ’EAD DES OPERATIONS DE PENSION, DE PRET EMPRUNTS DE TITRES ET DE PRODUITS DE BASE ....................................14 SECTION 3: CALCUL DE L ’EAD DES INSTRUMENTS DERIVES...........................................................................................................................14 SECTION 4: CALCUL DE L ’EAD DES OPERATIONS HORS BILAN ........................................................................................................................15 Sous-section 1. Estimation des facteurs de conversion (CF) selon l’approche NI fondation.................................................15 Sous-section 2. Estimation des facteurs de conversion (CF) selon l’approche NI avancée ....................................................15 CHAPITRE III : CALCUL DES ACTIFS PONDERES RELATIFS AUX EXPOSITIONS SUR LES ENTREPRISES, EMPRUNTEURS SOUVERAINS ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT..........................................................................................................................................16 SECTION 1: METHODOLOGIE.......................................................................................................................................................................16 Sous-section 1. Actifs pondérés relatifs aux expositions sur les emprunteurs souverains, les établissements de crédit et les grandes entreprises (GE) :...
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