Bale iii

Pages: 8 (1880 mots) Publié le: 21 novembre 2012
La mise en place de Bâle III devra être effective dès 2013 - News Board
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La crise financière qui a, depuis 2007, fortement impacté les marchés financiers, a permis de découvrir un certain nombre de défaillances des normes Bâle II. Le nouveau cadre réglementaire, mis au point par le Comité de Bâle qui réunit banquiers centraux et autorités de tutelle, doit entrer en vigueur à partir de2013. Il prévoit notamment un assainissement de la qualité et de la gestion des fonds propres et des ratios de liquidité qui doivent permettre aux banques de faire face à d'importantes difficultés pour se financer sur les marchés. Pour les acteurs impactés, la mise en œuvre d´un projet visant la mise en conformité aux besoins de Bâle III est aussi primordiale que le choix du partenaire pourl'implémentation. Business & Decision s'inscrit depuis plusieurs années dans cette optique, en particulier en interfaçant les métiers avec le département IT.
Cette fois c'est du sérieux. Les nouvelles règles annoncées par le Comité de Bâle vont contribuer à changer en profondeur le métier de banquier. Le « paquet Bâle III », dans toutes ses composantes, adresse des éléments ou des natures de risques quin'avaient pas ou peu été adressés dans le cadre de la réforme Bâle II. Il s'inscrit donc dans la tendance actuelle de prise en compte de manière exhaustive et pointue de l'ensemble des risques auquel les groupes bancaires sont soumis, et ce, de manière homogène et comparable entre les différents pays. Ce dernier point est un élément clé dans l'application de Bâle III, qui suppose qu'il n'y ait pasd'asymétrie réglementaire entre les différentes zones financières (Amérique, Europe, Asie).

Qu'est-ce que Bâle III ?

La réforme du ratio de solvabilité, dite Bâle II, a été adoptée par le Comité de Bâle en 2004 dans le cadre du dispositif de « convergence internationale de la solvabilité » visant à remplacer l'accord de Bâle de 1988. Les objectifs des superviseurs, avec la mise en place deBâle II, étaient de renforcer la sécurité et la solidité du système financier en exigeant des établissements un niveau de capital approprié déterminé grâce à une mesure plus fine des risques et une prise en compte de systèmes de gestion des risques plus sophistiqués. Cet accord reposait sur 3 piliers : le pilier 1 relatif à l'exigence minimale en fonds propres, le pilier 2 à la surveillanceprudentielle et le pilier 3 à la discipline de marché. La crise de 2008 et les faillites de plusieurs établissements financiers ont mis en évidence les lacunes de la réglementation bancaire en termes de couverture des risques. Afin de réagir à la crise bancaire et financière, le Comité de Bâle a ainsi décidé de lancer une nouvelle réforme, qualifiée de Bâle III. Pour celle-ci, le Comité de Bâle prévoit unrenforcement de la qualité des fonds propres, de la gestion de la liquidité et de la solvabilité des banques.

Les mesures mises en place par Bâle III:


1. Renforcer les exigences en capital

Cette mesure pourrait se traduire en « Plus de capital et un capital de meilleur qualité ». Elle concerne le minimum de capital que les banques doivent détenir pour pouvoir développer leur actif(activités de prêt et de placement sur les marchés financiers). Jusqu'à présent, elles devaient respecter un ratio capital sur actif de 8 % où les actifs sont pondérés en fonction du risque qu'ils représentent. Une mesure mise en œuvre depuis 1988 et qui se décomposait en deux: un ratio dit « Tier 1 » de 4 % où le capital devait être du « vrai » capital ; et un de second « Tier 2 » pour les autres 4 %et qui correspond à ce que chaque régulateur national avait accepté en 1988 comme du capital pour aider les banques à respecter ces nouvelles contraintes. Petit à petit le Tier 1 a été décomposé lui aussi en deux: le « core Tier 1 » avec le capital reçu des investisseurs et l'autre partie du Tier 1 où les banques ont glissé des titres hybrides. Le Comité de Bâle vient de décider de le passer à...
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