Bcbs228 Fr

7141 mots 29 pages

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

Bâle III – Risque de contrepartie – Questions fréquemment posées

Juillet 2012 (mise à jour du document de novembre 2011)

Le présent document est traduit de l’anglais. En cas de doute ou d’ambiguïté, se reporter à l’original (Basel III counterparty credit risk – Frequently asked questions).

Disponible sur le site web de la BRI (www.bis.org).
© Banque des Règlements Internationaux, 2012. Tous droits réservés. De courts extraits peuvent être reproduits ou traduits sous réserve que la source en soit citée.

ISBN 92-9131-241-X (version imprimée)
ISBN 92-9197-241-X (en ligne)

Table des matières

1.

2.

Exigence de fonds propres en regard du risque de défaut des contreparties ................ 1
1a.

Exposition positive attendue (EPE) effective assortie de paramètres calibrés en période de tensions ........................................................................................ 2

1b.

Contreparties couvertes par des sûretés et période de marge en risque ............. 3

1c.

Risque spécifique de corrélation défavorable....................................................... 6

Exigence de fonds propres en regard du risque d’ajustement de valorisation sur actifs (CVA) .................................................................................................................. 6
2a.

Exigence de fonds propres standard en regard du risque CVA ............................ 8

2b.

Exigence de fonds propres avancée en regard du risque CVA ............................ 9

2c.

Couvertures éligibles ......................................................................................... 11

2d.

Traitement de la perte enregistrée au titre du risque CVA.................................. 12

3.

Corrélation de valeur entre actifs ................................................................................ 13

4.

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